中国商业银行资本缓冲的周期性研究

发布时间：2020-12-21 20:41

　　2007年爆发的全球金融危机凸显了金融体系顺周期性的问题。金融危机后,巴塞尔委员会颁布的BaselⅢ引入了宏观审慎监管框架,其中针对顺周期性问题提出了计提逆周期资本缓冲的对策。目前我国尚未出台商业银行逆周期资本缓冲的相关计提制度——挂钩指标、计提时点和计提额度等,而该制度的设计需要考虑我国商业银行资本缓冲本身的周期性和特征,因此本文选题具有一定现实意义。本文从理论和实证方面展开了研究。理论部分,结合国内外学者的相关研究,本文首先梳理归纳商业银行持有资本缓冲的三个动机——满足资本监管要求、增强风险承担能力、应对市场监督压力。本文其次总结分析了商业银行的资本缓冲呈现一定周期性的原因——银行资产调整行为存在一定顺周期性、BaselⅠ和BaselⅡ加强了顺周期效应、银行规模对资本缓冲周期性的异质性影响。实证部分,本文首先以商业银行的资本缓冲为被解释变量,HP滤波分解技术得到的我国宏观经济周期为主要解释变量,同时考虑银行微观层面的影响因素——收入多样性、盈利能力、风险水平、规模和贷款增速,构建基准模型研究我国商业银行资本缓冲的周期性。其次,本文构建拓展模型研究我国银行资本缓冲的周期性在经济周期不... 

【文章来源】：华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景和意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 商业银行资本缓冲的周期性的国外研究
        1.2.2 商业银行资本缓冲的周期性的国内研究
        1.2.3 简要评述
    1.3 研究内容和研究方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
    1.4 创新点与不足
    1.5 本章小结
第二章 商业银行资本缓冲的周期性的理论分析
    2.1 商业银行持有资本缓冲的动机
        2.1.1 满足资本监管要求
        2.1.2 增强风险承担能力
        2.1.3 应对市场监督压力
    2.2 商业银行资本缓冲的周期性分析
        2.2.1 银行资产调整行为存在一定顺周期性
        2.2.2 BaselⅠ和BaselⅡ加强了顺周期效应
        2.2.3 银行规模对资本缓冲周期性的异质性影响
    2.3 本章小结
第三章 中国商业银行资本缓冲的周期性的实证分析
    3.1 实证分析模型构建
        3.1.1 基准模型设定
        3.1.2 拓展模型设定
    3.2 样本数据描述性统计
    3.3 实证结果分析
    3.4 稳健性检验
    3.5 本章小结
第四章 政策建议
    4.1 我国商业银行监管当局的政策建议
        4.1.1 建立适应的逆周期资本缓冲计提机制
        4.1.2 完善我国商业银行资本补充机制
    4.2 我国商业银行资本管理的政策建议
        4.2.1 建立主动的逆周期资本管理
        4.2.2 理性发展收入多样性
    4.3 本章小结
结论
参考文献
附录
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
3. 答辩委员会对论文的评语


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行非利息收入结构化差异与经营绩效关系研究——基于35家上市银行实证数据[J]. 胡东婉,朱安琪.  经济学家. 2018(06)
[2]商业银行资本缓冲周期性特征的差异性分析[J]. 康旺霖,赵昕,刘鹏飞.  财经论丛. 2018(04)
[3]非利息收入、收入多元化与银行绩效——基于中国银行业的动态面板GMM估计[J]. 黄国妍.  财经理论与实践. 2018(02)
[4]中国商业银行资本缓冲周期性研究——基于宏观审慎逆周期监管视角的分析[J]. 汪航,董青马.  投资研究. 2018(01)
[5]中国逆周期资本缓冲计提指标选择与机制构建——基于巴塞尔标准计提模型的扩展与检验[J]. 巴曙松,张祎,岳圣元.  财经问题研究. 2017(11)
[6]经济周期、收益多样性对资本缓存、风险行为的影响——基于我国28家商业银行的实证研究[J]. 曾智.  上海金融. 2016(02)
[7]我国商业银行资本缓冲周期性研究——基于银行资本补充能力的视角[J]. 张琳,廉永辉.  管理世界. 2015(07)
[8]银行竞争环境下资本缓冲行为的实证研究[J]. 杨俊,邵汉华,廖尝君.  经济科学. 2015(02)
[9]商业银行逆周期缓冲资本监管:实证分析及可行性研究[J]. 李树生,王文峰.  经济与管理研究. 2014(08)
[10]银行资本监管作为逆周期调节工具的经济学解释——基于逆周期“资本缓冲”功能的视角[J]. 黄宪,熊启跃.  金融评论. 2014(01)



本文编号：2930472