沪港通前后股市系统性金融风险变化研究

发布时间：2020-12-25 09:24

　　2014年11月17日,我国正式启动沪港通。沪港通的开通对我国资本市场无疑起到了重大推动作用,更加促进了资本之间的流动,当然,给投资者带来机遇的同时也放大了风险。本文旨在探讨沪港通启动前后风险特征的变化以及可能来源,为风险管理决策提供借鉴。 

【文章来源】：时代金融. 2020年32期

【文章页数】：5 页

【部分图文】：

不同q值下%CoVaR变化

【参考文献】：
期刊论文
[1]关注沪港通的风险[J]. 郑联盛.  中国金融. 2014(09)
[2]中美股票市场的联动性研究[J]. 张兵,范致镇,李心丹.  经济研究. 2010(11)
[3]分位数回归在风险管理中的应用[J]. 谭治国,蔡乙萍.  统计与决策. 2006(17)
[4]中美股市间的联动性分析[J]. 韩非,肖辉.  金融研究. 2005(11)
[5]沪深股市股指波动的协整性研究[J]. 史代敏.  数量经济技术经济研究. 2002(09)

硕士论文
[1]中国证券市场风险度量及风险传导研究[D]. 章莉.浙江工商大学 2014
[2]分位数回归与风险度量及应用[D]. 李雨芹.吉林大学 2009



本文编号：2937378