流动性风险、信用风险与商业银行流动性创造

发布时间：2021-01-04 21:27

　　基于2011—2017年我国74家银行的微观数据,通过构建动态面板数据模型,实证检验流动性风险、信用风险对银行单位资产流动性创造的影响。研究结果表明:（1）流动性风险的提高会减少我国银行业单位资产流动性创造,而信用风险的上升却增加了银行的流动性创造水平。（2）对于不同所有权性质的银行,流动性风险和信用风险对流动性创造的影响存在显著差异。大型国有银行和股份制银行,流动性风险对其单位资产流动性创造的影响并不显著,而这一关系在区域性经营的城市商业银行和农村商业银行中显著为负。无论是大型国有银行、股份制银行还是地方性商业银行,信用风险的提高均显著地增加了单位资产流动性创造。（3）资产规模抵消了部分流动性风险对流动性创造的负向影响,但信用风险对流动性创造的影响并不依赖于银行的资产规模大小。 

【文章来源】：经济经纬. 2020年04期 北大核心CSSCI

【文章页数】：9 页

【文章目录】：
引 言
一、文献综述与研究假说
    （一）商业银行流动性创造的影响因素
    （二）商业银行风险水平和流动性创造的关系
二、研究设计
    （一）实证模型设定
    （二）变量选取与说明
        1.流动性创造指标的构建
        2.解释变量的选取
            （1）流动性风险的度量
            （2）信用风险的度量
        3.控制变量的选取
三、实证结果分析
    （一）样本与数据说明
    （二）实证结果及分析
        1.全样本回归分析
        2.银行风险水平对不同所有权性质银行流动性创造影响的异质性检验
        3.银行风险水平对不同资产规模银行流动性创造影响的异质性检验
    （三）稳健性检验
四、结论及相关建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]货币政策、同业业务与银行流动性创造[J]. 郭晔,程玉伟,黄振.  金融研究. 2018(05)
[2]货币政策、银行风险承担与银行流动性创造[J]. 邓向荣,张嘉明.  世界经济. 2018(04)
[3]市场竞争、银行市场势力与流动性创造效率——来自中国银行业的证据[J]. 李明辉,黄叶苨,刘莉亚.  财经研究. 2018(02)
[4]巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率对商业银行的影响——来自中国银行业的证据[J]. 李明辉,刘莉亚,黄叶苨.  国际金融研究. 2016(03)
[5]商业银行流动性创造研究[J]. 刘志洋,宋玉颖.  湖北经济学院学报. 2015(06)
[6]我国货币政策银行业风险承担渠道时变特征研究——基于TVP-SV-VAR模型的检验[J]. 李菁,梁俊.  上海金融. 2015(10)
[7]商业银行流动性创造与资本充足率关系研究——来自中国银行业的经验证据[J]. 孙莎,李明辉,刘莉亚.  财经研究. 2014(07)
[8]中国商业银行资本结构与其流动性创造关系的实证研究[J]. 周爱民,陈远.  金融经济学研究. 2013(03)
[9]中国银行业的集中度、竞争度与银行风险[J]. 杨天宇,钟宇平.  金融研究. 2013(01)
[10]货币环境、资本充足率与商业银行风险承担[J]. 徐明东,陈学彬.  金融研究. 2012(07)



本文编号：2957398