我国商业银行资本缓冲的顺周期性研究 ——以中国工商银行为例

发布时间：2021-01-16 09:01

　　次贷危机爆发后,各国金融体系顺周期的问题被不断放大,银行业作为世界各国金融系统中最重要的一环,商业银行资本运作的顺周期性将在很多程度上决定了整个金融系统的周期性。同时也让世界各国认识到了资本监管的重要性。因此,探究银行资本缓冲的顺周期性、完善国际资本监管水平成为了国际上重要的议题之一。本文选择了我国24家大型商业银行为研究对象,运用动态面板数据模型并采取GMM估计方法对不同类型商业银行的资本缓冲的周期性进行实证研究。在已有研究基础上对资本缓冲的影响因素,特别是资本缓冲和经济周期的关系进行深入分析,与此同时,基于巴塞尔协议III对逆周期超额资本的要求,引入商业银行逆周期资本缓冲分析,在基于《巴塞尔协议III》提出的变量下通过HP滤波分析法研究讨论了我国商业银行资本缓冲顺周期的问题。在上述实证分析的基础上,本文将中国工商银行作为分析案例,将中国工商银行的资本充足水平与国内外系统性重要银行做出对比,讨论了中国工商银行目前的资本充足水平状况。同时基于现有的监管体制下,通过资本缓冲水平和《巴塞尔协议III》提出的测算方法计算,发现中国工商银行的资本缓冲确实存在着顺周期的特点,并且中国工商银行作为... 

【文章来源】：华东政法大学上海市

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

中上方的折线是商业银行加权平均资本充足率的变化，下方则是国内生产总值增长率的


本文编号：2980530