双渠道风险传染下银行系统稳定性分析

发布时间：2021-01-25 13:55

　　随着金融危机的频率和范围的不断扩大,银行系统性风险的研究越来越受到重视。针对银行业系统性风险,构建银行同业拆借（直接传染渠道）、银行共同持有资产（间接传染渠道）的双渠道风险传染网络模型。该模型引入了宏观经济波动带来的投资风险,并允许银行通过贬值出售资产来弥补流动性,这更真实地反映了银行系统的操作规则。研究结果表明,在各种经济因素波动情况下,平均储蓄量、储蓄的波动幅度、投资的收益率、存款准备金率以及储蓄利率等对银行系统稳定性的有较大影响,并进行了定量分析。该研究为定量研究宏观经济波动下银行系统性风险问题提供了方案,并为决策者和监管部门防范银行系统性风险提供了参考。 

【文章来源】：中国管理科学. 2020,28(11)北大核心CSSCI

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
1 引言
2 双渠道风险传染模型
    2.1 双渠道传染的动态银行网络系统
    2.2 银行同业拆借中（直接传染渠道）的投资约束
    2.3 共同持有资产（间接传染渠道）下的资产价格动态演化
3 仿真分析
    3.1 投资收益率对银行系统稳定性的影响
    3.2 存款准备金率对银行系统稳定性的影响
    3.3 储蓄相关因素对银行系统稳定性的影响
4 结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于危机条件概率的系统性风险度量研究[J]. 朱晓谦,李靖宇,李建平,陈懿冰,魏璐.  中国管理科学. 2018(06)
[2]银行间债务违约诱发资产减价出售——基于债务与资产关联的风险叠加传染研究[J]. 隋聪,于洁晶,宗计川.  系统工程理论与实践. 2017(11)
[3]基于避险行为的银行间网络系统性风险传染研究[J]. 韩景倜,曹宇.  复杂系统与复杂性科学. 2017(01)
[4]网络视角下我国上市银行间市场系统性风险实证研究[J]. 唐振鹏,谢智超,冉梦,陈菊琴.  中国管理科学. 2016(S1)
[5]基于网络视角的银行业系统性风险度量方法[J]. 隋聪,谭照林,王宗尧.  中国管理科学. 2016(05)
[6]基于多主体建模分析的银行间网络系统性风险研究[J]. 邓超,陈学军.  中国管理科学. 2016(01)



本文编号：2999337