门限拟合技术的新发展及其金融实践

发布时间：2021-02-10 19:53

　　近年来,随着信息技术的飞速发展,金融数据呈现一系列新特征。文章对门限自回归模型的理论发展和国内外研究现状进行比较与评述,并对其在经济、金融领域的应用和潜在研究方向进行展望。文章的研究成果可以为金融风险管理、金融工程建模提供崭新视角,对经济政策的制定、执行与评估也具有启发作用。 

【文章来源】：管理现代化. 2020,40(06)北大核心CSSCI

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、问题提出
二、门限拟合技术的理论发展
三、门限拟合技术的研究现状
    （一）国外研究现状
    （二）国内研究现状
四、研究展望及应用
    （一）未来研究展望
    （二）金融领域的实践


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于门限自回归模型的中国财政风险预警系统[J]. 孟庆斌,杨俊华.  中国人民大学学报. 2016(06)
[2]基于AB-SETAR模型的中国资本管制实际程度度量[J]. 朱鹤.  国际金融研究. 2015(10)
[3]股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究[J]. 蒋勇,吴武清,叶五一,陈敏,缪柏其.  中国科学技术大学学报. 2013(12)
[4]三阶段均值回复、TAR及其应用[J]. 吴武清,李东,潘松,陈敏.  系统工程理论与实践. 2013(04)
[5]我国通货膨胀率波动路径的非线性状态转换——基于通货膨胀持久性视角的实证检验[J]. 张屹山,张代强.  管理世界. 2008(12)
[6]我国经济周期阶段性划分与经济增长走势分析[J]. 刘金全,郑挺国.  中国工业经济. 2008(01)



本文编号：3027903