某信托公司信用风险压力测试研究

发布时间：2021-03-17 20:12

　　受经济增速换挡、行业竞争加剧、利率市场化等多重因素叠加影响,信托业在经历高速增长的同时,行业风险逐步显现。为了加强对金融风险的监管,提高信托公司风险监管前瞻性、主动性和有效性,中国银监会印发《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58号）,要求信托公司研究建立压力测试体系,定期开展压力测试,防范化解信托业风险,严守风险底线。有鉴于此,本文对某信托公司的信用风险压力测试进行案例分析,以期对信托行业与信托公司的信用风险压力测试提供借鉴参考。本文梳理了信托公司信用风险及压力测试的国内外相关文献,并介绍了主要的信用风险量化方法,对比分析压力测试方法能够分析极端事件的冲击,是现有模型方法的重要补充。其次,结合行业发展态势,对某信托公司的业务结构与风险情况进行了数据分析,以做到对公司情况有基本把握。最后,以案例分析方式呈现了某信托公司的敏感性压力测试与情景压力测试过程,具体地,运用敏感性压力测试方法对到期损失风险与集中度风险进行了压力测试,运用情景压力测试方法对以集合信托为主的信用风险进行了压力测试。在信用风险敏感性压力测试的案例分析中,选择的承压对象是到... 

【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：67 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 相关研究的文献综述
        1.2.1 压力测试相关文献
        1.2.2 信托公司风险研究文献
        1.2.3 已有文献的评述
    1.3 研究方法、内容与框架
    1.4 论文创新点与不足之处
第2章 信托公司信用风险量化理论与方法
    2.1 信用风险量化理论概述
        2.1.1 传统信用风险量化理论
        2.1.2 现代信用风险量化理论
        2.1.3 上述方法在信托信用风险量化评价中的应用分析
    2.2 压力测试方法
        2.2.1 敏感性压力测试方法
        2.2.2 情景压力测试方法
    2.3 信托公司信用风险的特征及其压力测试
        2.3.1 信托公司信用风险的特征
        2.3.2 信托公司信用风险压力测试分析
    2.4 本章小结
第3章 某信托公司业务及信用风险现状分析
    3.1 信托行业发展与某信托公司业务结构分析
        3.1.1 信托行业发展情况分析
        3.1.2 某信托公司的业务构成
        3.1.3 某信托公司的行业集中度情况
        3.1.4 某信托公司的最大客户集中度情况
    3.2 某信托公司的风险情况分析
        3.2.1 行业整体趋势分析
        3.2.2 公司整体风险分析
        3.2.3 公司各项资产损失与减值拨备计提分析
    3.3 本章小结
第4章 某信托公司信用风险敏感性压力测试分析
    4.1 压力测试目的
    4.2 压力测试方法
        4.2.1 承压对象与指标
        4.2.2 压力情景设置
        4.2.3 压力传导机制
        4.2.4 数据来源
    4.3 压力测试结果分析
        4.3.1 隐含的假定条件
        4.3.2 到期损失比例的压力测试结果
        4.3.3 集中度风险的压力测试结果
    4.4 风险管理措施
    4.5 本章小结
第5章 某信托公司信用风险情景压力测试分析
    5.1 压力测试目的
    5.2 压力测试方法
        5.2.1 测试方法与传导机制
        5.2.2 指标选择与数据来源
        5.2.3 压力情景设置
    5.3 模型测算过程
        5.3.1 模型选择
        5.3.2 模型结果
        5.3.3 模型评价
    5.4 压力测试结果分析
        5.4.1 压力情景与不良贷款率
        5.4.2 集合信托资产压力测试结果分析
        5.4.3 集合信托与单一信托资产压力测试结果分析
    5.5 风险管理措施
    5.6 本章小结
结论
参考文献
致谢
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录


【参考文献】：
期刊论文
[1]金融信托“刚性兑付”风险的法律控制[J]. 魏婷婷.  法学杂志. 2018(02)
[2]不良贷款率影响因素的实证分析——基于2005—2014年省级面板数据[J]. 邹克,蔡晓春.  金融理论与实践. 2017(02)
[3]互联网消费信托的法律分析及风险规制——以乐买宝产品为例[J]. 王超.  南方金融. 2017(01)
[4]我国信托公司风险预警指标体系的构建与应用[J]. 朱丽萍.  金融理论与实践. 2016(09)
[5]房地产信托投资基金风险评价研究[J]. 刘伟,夏恩君,杨尚洪.  山东社会科学. 2016(08)
[6]信托产品风险特点研究及监管建议——基于信息敏感性理论[J]. 李蕊智.  华东经济管理. 2016(04)
[7]中国房地产信托产品风险溢价的影响因素——基于CAPM的分析[J]. 朱佳俊,覃朝勇.  技术经济. 2015(08)
[8]上市商业银行整体风险综合评价——基于2000—2012年年报数据[J]. 邹克.  海南金融. 2015(08)
[9]基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试研究[J]. 彭建刚,易昊,潘凌遥.  中国管理科学. 2015(04)
[10]我国信托业务风险的特征、来源与影响因素分析[J]. 朱丽萍.  价格理论与实践. 2015(03)

硕士论文
[1]贷款利率市场化对商业银行盈利的冲击[D]. 杨梅.西南财经大学 2013



本文编号：3087654