基于XX银行客户交易的可疑洗钱行为研究

发布时间：2017-04-16 08:22

  本文关键词：基于XX银行客户交易的可疑洗钱行为研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：洗钱犯罪严重影响着金融的稳定和经济的健康发展,与洗钱犯罪作斗争是全球面临的一个重要问题。从洗钱犯罪的报告数和涉案金额可以看出,金融机构,特别是商业银行已成为反洗钱的前沿阵地。因此,充分发挥商业银行反洗钱的主力军作用,构筑坚实的反洗钱防线,是有效预防、控制和打击洗钱犯罪活动的关键所在。如何从海量的金融交易数据中有效地识别出可疑交易是反洗钱工作顺利展开的基础。数据挖掘能够从海量数据中提取或者挖掘出有用的知识,聚类分析是数据挖掘研究和应用的一个重要分支,日益受到各国反洗钱相关部门的重视。目前国内外利用数据挖掘技术如聚类分析进行可疑交易的识别已经成熟。本人从事银行业软件开发和测试工作,从2007年涉足反洗钱软件,可以说见证了我国反洗钱工作从无到有,再深入发展的过程。公司开发的反洗钱软件先后应用在三井住友银行、法国巴黎银行、澳新银行等外资商业银行。随着金融业的发展,现在运行的反洗钱信息系统存在可疑交易的识别框架和应用过于简单、自适应能力低下、数据处理能力与数据量增长不匹配等问题。本论文在借鉴国内外研究文献和经验的基础上,结合我国反洗钱工作的实际情况和可疑金融交易的特征,选择了CURE数据挖掘算法,并借助XX银行20142015年度真实外汇交易数据实证了算法的有效性。反洗钱工作的有效开展不仅需要商业银行从制度到员工全方面的重视,强化自身内控,另外,依靠计算机技术构建适合自身情况的、性能功能更强大的可疑交易识别方法和反洗钱软件信息系统也是必不可少的。在类似XX银行的外汇交易量大的外资小型商业银行在可疑交易识别过程中要特别关注客户的背景信息和所处行业特点,提高可疑交易报告质量。
【关键词】：反洗钱 可疑金融交易 数据挖掘 聚类分析
【学位授予单位】：华东理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F831.2
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-14
• 1.1 研究背景9
• 1.2 研究的目的和意义9-10
• 1.3 论文的研究方法10
• 1.4 论文的内容和结构10-12
• 1.5 论文的创新与应用价值12-14
• 第2章 相关理论与分析综述14-30
• 2.1 我国银行业反洗钱工作基本问题分析14-20
• 2.1.1 银行业反洗钱综述14-16
• 2.1.2 我国银行业反洗钱工作的现状16-19
• 2.1.3 我国银行业反洗钱工作的基本流程与步骤19-20
• 2.2 数据挖掘技术发展现状20-23
• 2.3 可疑金额交易识别相关研究23-24
• 2.3.1 可疑金融交易识别的定义23
• 2.3.2 可疑金融交易识别在反洗钱中的作用和地位23-24
• 2.4 研究文献综述24-29
• 2.4.1 有关银行业洗钱与反洗钱的研究文献综述24-25
• 2.4.2 有关数据挖掘技术在银行反洗钱领域中的应用研究综述25-27
• 2.4.3 有关可疑金融交易行为的特征分析27-28
• 2.4.4 金融交易信息层次划分28-29
• 2.5 小结29-30
• 第3章 可疑金融交易识别方法30-37
• 3.1 数据挖掘技术与数据挖掘算法30-31
• 3.2 可疑金融交易识别的流程31-33
• 3.3 基于CURE(利用代表点)聚类算法在可疑金融交易识别中的适用性分析33-35
• 3.4 CURE算法描述与改进35-36
• 3.5 小结36-37
• 第4章 基于XX银行数据的可疑洗钱交易行为实证研究37-43
• 4.1 XX银行及其可疑交易行为特征37
• 4.2 数据准备37-40
• 4.3 实验过程40-41
• 4.4 结果分析41-42
• 4.5 小结42-43
• 第5章 对策研究与展望43-45
• 5.1 对策研究43-44
• 5.2 展望44-45
• 参考文献45-47
• 致谢47-48
• 附录48-50
• 卷内备考表50

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 张有木;;大数据技术在商业银行反洗钱工作中的应用研究[J];信息与电脑(理论版);2015年14期

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  本文关键词：基于XX银行客户交易的可疑洗钱行为研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：310416