巴塞尔Ⅲ框架下中国商业银行弹性化资本监管研究

发布时间：2021-04-28 06:28

　　2008年全球金融危机的爆发,引发了国际社会对原有金融监管体制的反思以及对金融监管改革的广泛讨论。危机前银行资本监管的顺周期性等制度性缺陷造成了银行体系风险的累积,对此次危机的形成起到了推波助澜的作用。因此,资本监管改革成为2008年金融危机后金融监管改革的核心内容。巴塞尔委员会于2010年12月发布《巴塞尔Ⅲ》,从杠杆率监管、逆周期资本缓冲以及对系统重要性银行的更高损失吸收能力要求等几个方面对原有的资本监管框架进行了改革,并多次对《巴塞尔Ⅲ》的内容进行补充完善。中国的银行业监管部门结合《巴塞尔Ⅲ》中的资本监管框架及国内实际情况,积极开展资本监管改革,也取得了一些进展。论文首先对弹性化资本监管进行理论分析,阐述弹性化资本监管的基本涵义,包括概念的衍生过程、概念的界定以及弹性化资本监管与宏观审慎资本监管的关系等。在此基础上,对《巴塞尔Ⅲ》资本监管改革的主要内容和弹性化特征进行总结和分析,并对《巴塞尔Ⅲ》弹性化资本监管措施的内在机理进行分析。然后,对中国的资本监管改革和弹性化特征进行总结与分析,并将其与《巴塞尔Ⅲ》进行比较,在此过程中发现了中国实施弹性化资本监管尚存在的一些问题,这明确了论... 

【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：128 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景和意义
        1.1.1 危机后国际资本监管改革持续推进
        1.1.2 危机后中国资本监管的演进
        1.1.3 研究意义
    1.2 相关研究综述
        1.2.1 宏观审慎监管研究综述
        1.2.2 危机前后资本监管改革相关研究
        1.2.3 文献的简要评述
    1.3 研究框架和方法
        1.3.1 总体研究框架
        1.3.2 研究方法
    1.4 基本结构与内容
    1.5 研究创新点
第2章 弹性化资本监管理论及中国的弹性化资本监管改革
    2.1 弹性化资本监管的理论分析
        2.1.1 弹性化资本监管的理论基础
        2.1.2 弹性化资本监管理论分析
    2.2 《巴塞尔Ⅲ》资本监管改革及理论分析
        2.2.1 《巴塞尔III》资本监管的主要改进
        2.2.2 《巴塞尔III》的弹性化资本监管理论分析
    2.3 中国资本监管改革及弹性化特征分析
        2.3.1 中国对《巴塞尔Ⅲ》资本监管改革的跟进
        2.3.2 中国资本监管的弹性化特征分析
        2.3.3 小结
    2.4 中国的弹性化资本监管存在的问题及改进思路
第3章 弹性化资本监管实践有效性的实证分析
    3.1 弹性化资本监管有效性的实证分析思路
    3.2 模型构建与变量选取
        3.2.1 基本模型
        3.2.2 变量选择
        3.2.3 模型构建
    3.3 宏观审慎资本充足率要求计算方法
    3.4 弹性化资本监管有效性的实证分析
        3.4.1 数据的预处理
        3.4.2 联立方程的回归分析
        3.4.3 资本监管对广义信贷增速影响的回归分析
    3.5 本章小结
第4章 弹性化杠杆率监管研究
    4.1 《巴塞尔Ⅲ》杠杆率监管框架的演变
    4.2 刚性杠杆率监管加弹性化资本充足率监管的机理性缺陷
        4.2.1 时间维度的不协调性
        4.2.2 空间维度的不协调性
        4.2.3 解决不协调性的方法
    4.3 弹性化杠杆率监管方案及其在中国运用的思考
        4.3.1 《巴塞尔Ⅲ》关于G-SIBs杠杆率缓冲的设计
        4.3.2 杠杆率缓冲的数量和资本质量标准
        4.3.3 弹性杠杆率缓冲的实施方式
        4.3.4 弹性化杠杆率监管在中国运用的思考
    4.4 本章小结
第5章 商业银行系统重要性评估及附加资本计提方法
    5.1 系统重要性评估和附加资本计提方法分析
    5.2 基于系统整体性的系统重要性评估
        5.2.1 系统性风险的测度方法
        5.2.2 风险贡献与银行系统重要性评估
    5.3 系统重要性与银行附加资本的计提
    5.4 实证分析
    5.5 小结
第6章 弹性化资本监管与挤兑风险管理的协调性研究
    6.1 银行体系中的信息不对称
    6.2 挤兑的形成与防范
        6.2.1 挤兑的形成与危害
        6.2.2 存款保险制度与挤兑风险的防范
        6.2.3 资本监管对存款保险的补充
    6.3 弹性化资本监管对挤兑风险的影响分析
        6.3.1 基本假设和模型
        6.3.2 弹性化资本监管与银行挤兑风险管理的协调性分析
        6.3.3 挤兑概率与信息不对称的关系
    6.4 小结
第7章 推动弹性化资本监管有效实施的补充建议
    7.1 尽快确定弹性化资本监管的具体方案
    7.2 提高资本监管的协调性
        7.2.1 监管部门监管目标和职能的协调
        7.2.2 加强弹性化资本监管与其他政策工具的协调运用
    7.3 提高弹性化资本监管的激励相容性
    7.4 缓解金融体系中的信息不对称
        7.4.1 加强数据治理工作
        7.4.2 加强穿透监管力度
        7.4.3 加强监管信息披露和预期引导
结论
参考文献
致谢
附录 攻读学位期间的科研成果


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于MPA体系的逆周期资本缓冲研究[J]. 龙海明,尹朝晖.  金融理论与实践. 2018(04)
[2]我国金融市场系统重要性机构的评估及政策启示[J]. 张天顶,张宇.  管理评论. 2018(01)
[3]我国金融同业业务发展的逻辑、问题及改革方向[J]. 胡美军.  金融监管研究. 2017(06)
[4]英国宏观审慎政策工具[J]. 张晓艳.  中国金融. 2017(07)
[5]“金砖国家”宏观审慎政策有效性研究[J]. 杨昊龙,方意,李宪铎,宋辉鹏.  宏观经济研究. 2017(01)
[6]论杠杆率监管规则的弹性调整[J]. 胡玉婷.  上海金融. 2016(11)
[7]国外系统重要性银行监管的措施与启示[J]. 郭卫东.  经济体制改革. 2016(04)
[8]资本监管、存款保险制度与系统性风险[J]. 鲍洋,石大龙.  财经问题研究. 2016(06)
[9]资本充足率缺口下的银行资本和风险资产调整研究[J]. 范小云,廉永辉.  世界经济. 2016(04)
[10]中国银行业资本监管新规的激励相容特性研究[J]. 周再清,姜雨含,彭磊.  财经理论与实践. 2016(02)

博士论文
[1]宏观审慎监管视角下的中国银行业系统性风险预警研究[D]. 叶康为.暨南大学 2017
[2]中国金融市场系统性风险及其传导机制研究[D]. 刘晓东.华中科技大学 2014
[3]银行宏观审慎监管的基础理论研究[D]. 邹传伟.中国人民银行金融研究所 2013
[4]商业银行声誉问题研究[D]. 张勇.复旦大学 2006

硕士论文
[1]信贷/GDP指标工具在中国宏观审慎监管中的应用研究[D]. 张萱.吉林大学 2016
[2]系统重要性银行的识别与评估[D]. 彭晨.上海交通大学 2015



本文编号：3164985