中国银行业系统性风险的测度和预警研究
发布时间：2021-08-07 17:51
由2007年美国次贷危机引发的国际金融危机戳破了资本市场的泡沫,导致信贷规模大幅收缩,造成市场流动性不足。此次金融危机引起了世界各国对系统性风险的关注,系统性风险具有全局性、综合性和传染性特征,在金融危机期间迅速向全球扩散,不仅会导致金融体系的不稳定,还会阻碍经济的增长和损害社会福利等,对国际金融体系和全球实体经济都会产生巨大的负外部性效应。近年来,中国经济金融运行的国际、国内环境错综复杂。中国经济的发展呈现出短期与长期、内部与外部、周期性和结构性的矛盾和问题。这些挑战都可能会影响中国金融系统的稳定性。为避免中长期中国的经济再次陷入衰退的风险,警惕新一轮金融危机的发生,中国政府近年来多次召开经济金融工作会议,反复强调防范和化解系统性风险的重要性。党的十九大报告中也明确提出把防范化解重大风险作为中国目前三大攻坚战之首。由此可见,防范和化解系统性风险已成为当前中国经济金融工作的重点。长期以来,中国的银行业在金融体系中一直占据主导的地位,并且对中国经济金融的发展和稳定起着举足轻重的作用。为此,本文从中国特定的经济和金融市场环境出发,以中国的银行业为重点研究对象,采用定性分析和定量分析、理论分...
【文章来源】：对外经济贸易大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：149 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 现实意义
1.3 论文结构安排、研究方法和技术路线
1.3.1 论文结构安排和研究方法
1.3.2 技术路线
1.4 可能的创新之处
第2章 文献综述
2.1 银行业系统性风险测度方法综述
2.1.1 压力指数方法
2.1.2 市场模型方法
2.2 银行业系统性风险预警方法综述
2.2.1 指标技术法
2.2.2 神经网络技术法
2.2.3 机器学习技术法
2.3 文献述评
第3章 银行业系统性风险的理论基础
3.1 银行业系统性风险的相关概念
3.1.1 银行业系统性风险的定义
3.1.2 银行业系统性风险的特征
3.2 银行业系统性风险的理论基础
3.2.1 金融脆弱性理论
3.2.2 信息不对称理论
3.2.3 资产价格波动理论
3.2.4 审慎监管理论
3.3 银行业系统性风险的演化机制
3.3.1 累积阶段
3.3.2 爆发阶段
3.3.3 扩散阶段
3.4 银行业系统性风险的影响因素
3.4.1 内生性风险因素
3.4.2 外生性风险因素
3.5 本章小结
第4章 中国银行业系统性风险的测度研究
4.1 引言
4.2 基于拓展的CCA方法的测度
4.2.1 拓展的CCA方法
4.2.2 样本选取和数据处理
4.2.3 实证分析
4.3 银行系统性风险贡献度的度量
4.3.1 模型设定
4.3.2 变量选择和数据处理
4.3.3 实证分析
4.4 本章小结
第5章 中国银行业系统性风险的影响因素研究
5.1 引言
5.2 银行微观特征与系统性风险
5.2.1 模型设定
5.2.2 变量选择和数据处理
5.2.3 实证分析
5.3 银行表外业务与系统性风险
5.3.1 模型设定
5.3.2 变量选择和数据处理
5.3.3 实证分析
5.3.4 稳健性检验
5.4 本章小结
第6章 中国系统性风险的预警研究
6.1 引言
6.2 系统性风险的预警方法
6.2.1 Logit回归方法
6.2.2 BP神经网络方法
6.2.3 SVM方法
6.2.4 LSSVM方法
6.3 基于SVM的中国银行业系统性风险预警
6.3.1 银行业系统性风险预警指标体系
6.3.2 输入变量和输出变量的确定
6.3.3 预警建模
6.3.4 实验结果与分析
6.4 基于LSSVM的中国金融体系的系统性风险预警
6.4.1 指标的选取
6.4.2 数据的处理
6.4.3 预警建模
6.4.4 实验结果与分析
6.5 本章小结
第7章 系统性风险的防范:以“双支柱”调控框架为例
7.1 “双支柱”的优势
7.2 “双支柱”的协调机制
7.3 “双支柱”防范系统性风险的作用
7.3.1 “双支柱”可全面防范系统性风险
7.3.2 “双支柱”有效化解系统性风险
7.4 本章小结
第8章 研究结论和政策建议
8.1 主要结论
8.2 政策建议
8.2.1 构建“双支柱”调控框架防范和化解系统性风险
8.2.2 完善防范系统性风险的制度措施
8.2.3 加强银行防控系统性风险的能力
8.2.4 建立科学有效的系统性风险预警机制
8.2.5 防范外部冲击的风险
8.3 研究展望
参考文献
附录A 银行的系统性风险贡献度及排名
附录B 银行业系统性风险影响因素的实证分析
附录C 银行业系统性风险预警模型期望输出
致谢
个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]利率衍生工具降低银行业系统性风险了吗?——基于面板变系数模型的实证分析[J]. 刘志洋. 当代经济科学. 2019(03)
[2]尾部风险网络视角下的金融机构系统性风险贡献研究[J]. 黄玮强,郭慧敏,姚爽. 运筹与管理. 2019(03)
[3]金融机构系统性风险贡献的测度、检验与监管[J]. 白雪,牛锋. 山西财经大学学报. 2018(12)
[4]流动性风险监管能够有效降低商业银行系统性风险贡献度吗——来自中国上市银行的经验证据[J]. 刘志洋. 南方金融. 2018(11)
[5]中国系统性金融风险表现与防范:一个文献综述的视角[J]. 王朝阳,王文汇. 金融评论. 2018(05)
[6]中国银行业系统性风险的度量和影响因素研究[J]. 张家臻,刘亚. 经济经纬. 2018(05)
[7]商业银行非利息收入结构化差异与经营绩效关系研究——基于35家上市银行实证数据[J]. 胡东婉,朱安琪. 经济学家. 2018(06)
[8]互联网金融对中国银行业系统性风险的影响——基于SCCA模型及逐步回归法的实证研究[J]. 朱辰,华桂宏. 金融经济学研究. 2018(02)
[9]中国系统性金融风险与安全预警实证研究[J]. 唐升,周新苗. 宏观经济研究. 2018(03)
[10]上市银行表外业务存在流动性风险吗——后危机时期嵌套信用风险的HLM检验[J]. 崔婕,李凯. 宏观经济研究. 2017(12)
博士论文
[1]宏观审慎监管视角下的中国银行业系统性风险预警研究[D]. 叶康为.暨南大学 2017
[2]宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究[D]. 冯超.湖南大学 2016
[3]中国银行业系统性风险与监管研究[D]. 周强.浙江大学 2014
[4]我国系统性金融风险的测度、传染与防范研究[D]. 苏明政.东北财经大学 2014
[5]基于宏观审慎监管的银行业系统性风险研究[D]. 麦强盛.暨南大学 2011
硕士论文
[1]基于动态Logit模型的中国系统性金融危机预警研究[D]. 郭栋.吉林大学 2013
[2]基于面板数据Logit模型的系统性金融危机预警研究[D]. 刘艳.西南财经大学 2012
[3]中国金融危机预警：基于Logit模型的实证分析[D]. 谢加贞.东北师范大学 2010
本文编号：3328255
【文章来源】：对外经济贸易大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：149 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 现实意义
1.3 论文结构安排、研究方法和技术路线
1.3.1 论文结构安排和研究方法
1.3.2 技术路线
1.4 可能的创新之处
第2章 文献综述
2.1 银行业系统性风险测度方法综述
2.1.1 压力指数方法
2.1.2 市场模型方法
2.2 银行业系统性风险预警方法综述
2.2.1 指标技术法
2.2.2 神经网络技术法
2.2.3 机器学习技术法
2.3 文献述评
第3章 银行业系统性风险的理论基础
3.1 银行业系统性风险的相关概念
3.1.1 银行业系统性风险的定义
3.1.2 银行业系统性风险的特征
3.2 银行业系统性风险的理论基础
3.2.1 金融脆弱性理论
3.2.2 信息不对称理论
3.2.3 资产价格波动理论
3.2.4 审慎监管理论
3.3 银行业系统性风险的演化机制
3.3.1 累积阶段
3.3.2 爆发阶段
3.3.3 扩散阶段
3.4 银行业系统性风险的影响因素
3.4.1 内生性风险因素
3.4.2 外生性风险因素
3.5 本章小结
第4章 中国银行业系统性风险的测度研究
4.1 引言
4.2 基于拓展的CCA方法的测度
4.2.1 拓展的CCA方法
4.2.2 样本选取和数据处理
4.2.3 实证分析
4.3 银行系统性风险贡献度的度量
4.3.1 模型设定
4.3.2 变量选择和数据处理
4.3.3 实证分析
4.4 本章小结
第5章 中国银行业系统性风险的影响因素研究
5.1 引言
5.2 银行微观特征与系统性风险
5.2.1 模型设定
5.2.2 变量选择和数据处理
5.2.3 实证分析
5.3 银行表外业务与系统性风险
5.3.1 模型设定
5.3.2 变量选择和数据处理
5.3.3 实证分析
5.3.4 稳健性检验
5.4 本章小结
第6章 中国系统性风险的预警研究
6.1 引言
6.2 系统性风险的预警方法
6.2.1 Logit回归方法
6.2.2 BP神经网络方法
6.2.3 SVM方法
6.2.4 LSSVM方法
6.3 基于SVM的中国银行业系统性风险预警
6.3.1 银行业系统性风险预警指标体系
6.3.2 输入变量和输出变量的确定
6.3.3 预警建模
6.3.4 实验结果与分析
6.4 基于LSSVM的中国金融体系的系统性风险预警
6.4.1 指标的选取
6.4.2 数据的处理
6.4.3 预警建模
6.4.4 实验结果与分析
6.5 本章小结
第7章 系统性风险的防范:以“双支柱”调控框架为例
7.1 “双支柱”的优势
7.2 “双支柱”的协调机制
7.3 “双支柱”防范系统性风险的作用
7.3.1 “双支柱”可全面防范系统性风险
7.3.2 “双支柱”有效化解系统性风险
7.4 本章小结
第8章 研究结论和政策建议
8.1 主要结论
8.2 政策建议
8.2.1 构建“双支柱”调控框架防范和化解系统性风险
8.2.2 完善防范系统性风险的制度措施
8.2.3 加强银行防控系统性风险的能力
8.2.4 建立科学有效的系统性风险预警机制
8.2.5 防范外部冲击的风险
8.3 研究展望
参考文献
附录A 银行的系统性风险贡献度及排名
附录B 银行业系统性风险影响因素的实证分析
附录C 银行业系统性风险预警模型期望输出
致谢
个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]利率衍生工具降低银行业系统性风险了吗?——基于面板变系数模型的实证分析[J]. 刘志洋. 当代经济科学. 2019(03)
[2]尾部风险网络视角下的金融机构系统性风险贡献研究[J]. 黄玮强,郭慧敏,姚爽. 运筹与管理. 2019(03)
[3]金融机构系统性风险贡献的测度、检验与监管[J]. 白雪,牛锋. 山西财经大学学报. 2018(12)
[4]流动性风险监管能够有效降低商业银行系统性风险贡献度吗——来自中国上市银行的经验证据[J]. 刘志洋. 南方金融. 2018(11)
[5]中国系统性金融风险表现与防范:一个文献综述的视角[J]. 王朝阳,王文汇. 金融评论. 2018(05)
[6]中国银行业系统性风险的度量和影响因素研究[J]. 张家臻,刘亚. 经济经纬. 2018(05)
[7]商业银行非利息收入结构化差异与经营绩效关系研究——基于35家上市银行实证数据[J]. 胡东婉,朱安琪. 经济学家. 2018(06)
[8]互联网金融对中国银行业系统性风险的影响——基于SCCA模型及逐步回归法的实证研究[J]. 朱辰,华桂宏. 金融经济学研究. 2018(02)
[9]中国系统性金融风险与安全预警实证研究[J]. 唐升,周新苗. 宏观经济研究. 2018(03)
[10]上市银行表外业务存在流动性风险吗——后危机时期嵌套信用风险的HLM检验[J]. 崔婕,李凯. 宏观经济研究. 2017(12)
博士论文
[1]宏观审慎监管视角下的中国银行业系统性风险预警研究[D]. 叶康为.暨南大学 2017
[2]宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究[D]. 冯超.湖南大学 2016
[3]中国银行业系统性风险与监管研究[D]. 周强.浙江大学 2014
[4]我国系统性金融风险的测度、传染与防范研究[D]. 苏明政.东北财经大学 2014
[5]基于宏观审慎监管的银行业系统性风险研究[D]. 麦强盛.暨南大学 2011
硕士论文
[1]基于动态Logit模型的中国系统性金融危机预警研究[D]. 郭栋.吉林大学 2013
[2]基于面板数据Logit模型的系统性金融危机预警研究[D]. 刘艳.西南财经大学 2012
[3]中国金融危机预警：基于Logit模型的实证分析[D]. 谢加贞.东北师范大学 2010
本文编号：3328255
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/huobiyinxinglunwen/3328255.html
