商业银行操作风险防控案例研究

发布时间：2022-01-09 11:38

　　随着近期外部环境不确定性持续上升,防控金融风险的重要性与日俱增。操作风险作为银行业风险管理短板,在防控结构、程序、方法上远未成熟。因此,本文对我国经济安全有着重要的理论和现实意义。在现有研究成果的基础上,本文采用规范分析、案例分析和制度分析等方法,对商业银行操作风险管理进行探索。研究内容主要包括三个部分:第一部分是理论分析,即对操作风险的概念、特点和种类进行了梳理,然后结合我国商业银行操作风险管理的现状,分析风险防控的程序和方法。第二部分是案例分析,从人员、流程、外部欺诈和信息系统四方面分析了C银行操作风险的控制措施与效果。为控制内部员工的欺诈与疏忽风险,它从集中授权、集中稽核、集约化生产组织、员工评价等方面着手实施。为强化业务流程执行,则可推进流程自动化,在系统中增加逻辑判断,以机控替代人控。为反外部欺诈,会利用深度学习分析用户行为,进行实时拦截;并设置专属的反冒名开户、反洗钱清单侦测系统。为确保信息系统安全,应综合运用数据加密、网络隔离、灾难备份、专项审计等手段。第三部分是对策研究,得出我国商业银行操作风险面临从人控向智能控制的转换,需梳理体制、流程和业务规则,将其转变为技术逻辑控... 

【文章来源】：华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：55 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

研究思路图

别已知欺诈，黑名单属于事后分类，记录已发现的欺诈方账号，禁止再次使观判断为主，基于业务经验总结欺诈行为特征，判断欺诈发生概，并设立阈值标准）。该方式可基于现有规则发现潜在欺诈者，较大。规则示例：金额转入账户后即刻（5 分钟内）转出、转入（著关联关系、手机号属于 170、171 虚拟运营商号段（实名制监管缺机器学习需量化交易特征作为自变量，对样本进行二值回归（用 以回归系数作为各标签权重，计算欺诈概率加权得分。以 Logistic 回生比（the odds of experiencing an event）进行估计，模型表达式见公01ln( )1ni iiyxy y 为欺诈概率，满足logistic 函数分布；ix 为各项因素，通过极大i ，详见图 2.1 Logistic 函数分布图。

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文督学习通过聚类分析方式创建关联群组，将与大多数样本有差异出来，视作存在欺诈可能。例如，群组中账号间存在层次关系，界”交易越多，越高层账号越仅限于内部单向交易，详见图 2.2


本文编号：3578646