金融科技背景下中国证券市场有效性研究

发布时间：2022-02-22 22:19

　　金融科技的迅速发展,对证券市场产生了一系列深远的影响,证券市场的有效性也随之变化。本文以2014年1月2日～2019年12月31日沪深300与中证500指数收盘价为研究对象,采用游程检验及单位根检验两种方法,对2014年～2019年的证券市场有效性进行实证分析,结果证明我国证券市场已达到弱有效水平并随金融科技的广泛应用而逐年增强。 

【文章来源】：现代商业. 2020,(32)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、文献综述
二、我国证券市场弱有效性的实证检验
    (一)指标选取
    (二)游程检验
        1.游程检验原理
        2.游程检验方法
        3.实证结果分析
    (三)单位根检验
        1.单位根检验原理
        2.单位根检验方法
        3.实证结果分析
    (四)实证结果
三、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]大数据时代中国股票市场有效性研究[J]. 莫易娴,周乐敏.  上海立信会计金融学院学报. 2020(01)
[2]浅析中国证券市场的弱有效性[J]. 杨雪.  财经界. 2019(04)
[3]我国证券市场有效性的检验方法研究[J]. 陈爽.  广西质量监督导报. 2018(11)
[4]中国股市弱式有效性检验[J]. 刘佩佩.  宿州学院学报. 2016(10)
[5]我国股票市场的弱式有效性研究[J]. 雷社平,邓丽丽.  价值工程. 2013(07)

硕士论文
[1]有效市场理论与我国股票市场有效性分析[D]. 毛春林.湘潭大学 2012
[2]我国证券市场有效性的实证研究[D]. 刘滨.河北农业大学 2010
[3]中国证券市场有效性实证分析[D]. 包张静.首都经济贸易大学 2005



本文编号：3640293