算术平均半亚式期权的快速定价算法

发布时间：2022-04-26 18:02

　　算术平均半亚式期权是一种推广的亚式期权,尚无解析定价公式.因此,在实际应用中人们大多采用蒙特卡洛法等数值算法对其定价,虽定价精度较高,但计算时间长.本文结合改进的蒙特卡洛法和矩近似解析法得到了算术平均半亚式期权定价的近似半解析法.该算法在确保精度的前提下大幅减少了计算时间.然后,本文利用对偶变量技术改进该算法进一步减少了计算时间. 

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【参考文献】：
期刊论文
[1]基于近似对冲的亚式期权定价模型与实证分析[J]. 袁国军,肖庆宪.  上海理工大学学报. 2014(05)
[2]高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法[J]. 姜广鑫,徐承龙,寇大治,徐磊.  同济大学学报(自然科学版). 2013(05)

硕士论文
[1]算术平均亚式期权定价的Monte Carlo模拟改进研究[D]. 徐玲玲.山东大学 2018



本文编号：3648470