我国银行业转型下的经营效率研究
发布时间：2022-08-10 18:31
近年来,伴随着经济金融体制改革的不断深化和社会经济的不断发展,金融脱媒现象加速显现,我国银行业经营模式亟待转型。表现在从传统的存贷款业务为主逐渐转向中间业务、表外业务与存贷款业务并举,银行经营效率相应出现分化。同时,这一现象与货币政策传导机制和金融监管约束效力也存在一定程度的交互影响。文章一共分为六个部分。首先,对所涉及的关键性概念进行了界定,并对相关理论假说和模型选择进行了阐述。其次,从我国银行业的经营现状、转型趋势、转型面临的机遇和挑战三个方面进行了简要分析。最后,构建了我国银行业转型下的SBM-Tobit经营效率评价模型,即先运用两阶段Super-SBM模型,分别对银行传统经营模式和创新经营模式下的经营效率进行横向比较,再运用Tobit多元回归模型分析货币政策和金融监管的协调作用对处于经营模式转型中的商业银行经营效率的影响。文章结论认为,宽松的货币政策与严格的金融监管相配合对提升银行传统经营模式下的经营效率具有积极影响,但在创新型经营模式下,该积极影响及其敏感性均有所减弱,需要宏观审慎与微观审慎相结合并不断完善。文章可能存在的创新点有:一是主要关注宏观经济环境以及制度监管层面对银...
【文章页数】：52 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
内容摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 选题背景
1.2 研究目的与意义
1.3 研究思路与理论框架
1.3.1 银行传统经营模式下的货币政策与金融监管协调
1.3.2 银行创新经营模式下的货币政策与金融监管协调
1.4 研究方法与创新点
第2章 理论基础与文献综述
2.1 概念界定
2.1.1 银行经营转型
2.1.2 银行经营效率
2.2 相关理论与假说
2.2.1 市场力量假说(MP假说)
2.2.2 效率结构假说(ES假说)
2.2.3 理论述评
2.3 模型选择
2.3.1 参数法与非参数法
2.3.2 固定效应与随机效应下的Tobit方法
2.4 文献综述
2.4.1 银行经营转型与货币政策传导的交互
2.4.2 银行经营转型与金融监管效果的交互
2.4.3 银行经营效率测度及其影响因素
第3章 我国银行业转型趋势、机遇与挑战
3.1 我国银行业的经营现状
3.1.1 总体运行稳健,总资产和总负债持续增长
3.1.2 积极调整经营模式,非利息收入占比增加
3.1.3 利差空间压缩,净利息收益率继续下降
3.1.4 信贷风险得以缓解,不良资产规模增速减慢
3.2 我国银行业的转型趋势
3.2.1 信息化
3.2.2 平台化
3.2.3 智能化
3.2.4 轻型化
3.3 我国银行业转型面临的机遇和挑战
3.3.1 我国银行业转型面临的机遇
3.3.2 我国银行业转型面临的挑战
第4章 银行业转型下的经营效率评价模型设计
4.1 构建投入-产出指标体系
4.2 银行经营效率影响因素变量设计
4.2.1 核心解释变量
4.2.2 控制变量
4.3 样本选择和数据来源
4.4 SBM-Tobit模型分析框架
4.4.1 两阶段Super-SBM模型设计
4.4.2 面板Tobit多元回归模型设计
第5章 银行业转型下的经营效率实证分析
5.1 商业银行两种经营模式的效率评价
5.1.1 传统经营模式
5.1.2 轻型化经营模式
5.1.3 测度结果评述
5.2 商业银行经营效率影响因素分析
5.2.1 单位根检验
5.2.2 多元回归分析
5.3 稳健性检验
第6章 结论与政策建议
6.1 研究结论
6.2 研究结论评述
6.3 政策建议
6.3.1 把握金融科技(Fintech)进行渠道转型与金融创新
6.3.2 在宏观审慎评估体系(MPA)下平衡盈利与合规性
6.3.3 在监管专项治理的浪潮下更加专注本业、防控风险
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行转型提速[J]. 连平,周昆平,武雯,鄂永健,李超,范林凯,夏丹,汪孟艳,马可哪呐,许文兵. 中国金融. 2017(02)
[2]基于DEA的两阶段系统中间产品公平设定研究[J]. 安庆贤,陈晓红,余亚飞,储军飞. 管理科学学报. 2017(01)
[3]环境约束下农业全要素能源效率研究:基于SBM-TOBIT模型[J]. 冉启英,周辉. 经济问题. 2017(01)
[4]丝绸之路经济带城市可持续发展能力及其影响因素——基于超效率DEA—面板Tobit模型的实证检验[J]. 程广斌,龙文. 华东经济管理. 2017(01)
[5]环境规制的节能减排效应研究——基于面板分位数的经验分析[J]. 黄清煌,高明. 科学学与科学技术管理. 2017(01)
[6]重构银行资产负债表[J]. 易会满. 中国金融. 2017(01)
[7]金融发展、金融市场化与实体经济资本配置效率[J]. 戴伟,张雪芳. 审计与经济研究. 2017(01)
[8]MPA框架的特点及对中小型商业银行潜在影响分析[J]. 管晓明. 金融理论与实践. 2016(08)
[9]华东地区工业生态效率面板数据研究——基于整合超效率DEA模型分析[J]. 戴志敏,曾宇航,郭露. 软科学. 2016(07)
[10]基于超效率DEA的工业生态效率——以中部六省2003—2013年数据为例[J]. 郭露,徐诗倩. 经济地理. 2016(06)
本文编号：3674142
【文章页数】：52 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
内容摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 选题背景
1.2 研究目的与意义
1.3 研究思路与理论框架
1.3.1 银行传统经营模式下的货币政策与金融监管协调
1.3.2 银行创新经营模式下的货币政策与金融监管协调
1.4 研究方法与创新点
第2章 理论基础与文献综述
2.1 概念界定
2.1.1 银行经营转型
2.1.2 银行经营效率
2.2 相关理论与假说
2.2.1 市场力量假说(MP假说)
2.2.2 效率结构假说(ES假说)
2.2.3 理论述评
2.3 模型选择
2.3.1 参数法与非参数法
2.3.2 固定效应与随机效应下的Tobit方法
2.4 文献综述
2.4.1 银行经营转型与货币政策传导的交互
2.4.2 银行经营转型与金融监管效果的交互
2.4.3 银行经营效率测度及其影响因素
第3章 我国银行业转型趋势、机遇与挑战
3.1 我国银行业的经营现状
3.1.1 总体运行稳健,总资产和总负债持续增长
3.1.2 积极调整经营模式,非利息收入占比增加
3.1.3 利差空间压缩,净利息收益率继续下降
3.1.4 信贷风险得以缓解,不良资产规模增速减慢
3.2 我国银行业的转型趋势
3.2.1 信息化
3.2.2 平台化
3.2.3 智能化
3.2.4 轻型化
3.3 我国银行业转型面临的机遇和挑战
3.3.1 我国银行业转型面临的机遇
3.3.2 我国银行业转型面临的挑战
第4章 银行业转型下的经营效率评价模型设计
4.1 构建投入-产出指标体系
4.2 银行经营效率影响因素变量设计
4.2.1 核心解释变量
4.2.2 控制变量
4.3 样本选择和数据来源
4.4 SBM-Tobit模型分析框架
4.4.1 两阶段Super-SBM模型设计
4.4.2 面板Tobit多元回归模型设计
第5章 银行业转型下的经营效率实证分析
5.1 商业银行两种经营模式的效率评价
5.1.1 传统经营模式
5.1.2 轻型化经营模式
5.1.3 测度结果评述
5.2 商业银行经营效率影响因素分析
5.2.1 单位根检验
5.2.2 多元回归分析
5.3 稳健性检验
第6章 结论与政策建议
6.1 研究结论
6.2 研究结论评述
6.3 政策建议
6.3.1 把握金融科技(Fintech)进行渠道转型与金融创新
6.3.2 在宏观审慎评估体系(MPA)下平衡盈利与合规性
6.3.3 在监管专项治理的浪潮下更加专注本业、防控风险
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行转型提速[J]. 连平,周昆平,武雯,鄂永健,李超,范林凯,夏丹,汪孟艳,马可哪呐,许文兵. 中国金融. 2017(02)
[2]基于DEA的两阶段系统中间产品公平设定研究[J]. 安庆贤,陈晓红,余亚飞,储军飞. 管理科学学报. 2017(01)
[3]环境约束下农业全要素能源效率研究:基于SBM-TOBIT模型[J]. 冉启英,周辉. 经济问题. 2017(01)
[4]丝绸之路经济带城市可持续发展能力及其影响因素——基于超效率DEA—面板Tobit模型的实证检验[J]. 程广斌,龙文. 华东经济管理. 2017(01)
[5]环境规制的节能减排效应研究——基于面板分位数的经验分析[J]. 黄清煌,高明. 科学学与科学技术管理. 2017(01)
[6]重构银行资产负债表[J]. 易会满. 中国金融. 2017(01)
[7]金融发展、金融市场化与实体经济资本配置效率[J]. 戴伟,张雪芳. 审计与经济研究. 2017(01)
[8]MPA框架的特点及对中小型商业银行潜在影响分析[J]. 管晓明. 金融理论与实践. 2016(08)
[9]华东地区工业生态效率面板数据研究——基于整合超效率DEA模型分析[J]. 戴志敏,曾宇航,郭露. 软科学. 2016(07)
[10]基于超效率DEA的工业生态效率——以中部六省2003—2013年数据为例[J]. 郭露,徐诗倩. 经济地理. 2016(06)
本文编号：3674142
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