A银行实施宏观审慎评估的效应研究
发布时间：2022-10-09 15:54
近年来,实施宏观审慎管理已成为国内外金融业主要的监管共识和改革方向。中国顺应国际监管趋势和国内经济金融发展要求,于2016年推出宏观审慎评估体系,将原有的微观监管拓展为信贷调控范围更广泛、逆周期调节,并根据系统重要性差别考量的有机管理体系,以更好发挥宏观管理和调节,防范系统性金融风险。宏观审慎评估体系作为宏观审慎管理一项新的重大工作,是人民银行监管理念的一次重大转变,人民银行各分支机构开展宏观审慎评估工作实施至今已有两个年头,其实施的效应如何值得探究。本文结合理论与实践,在系统分析宏观审慎管理框架体系以及其效应形成机制的基础上,以A银行为实例对宏观审慎评估的实施效应进行分析研究。结论认为宏观审慎评估能有效引导A银行提升资本充足水平、遏制信贷过快增长、强化自律约束、回归合理经营,但同时对其短期的经营和效益产生一定的影响,综合来说还是能够起到审慎管理和正向引导的作用。本文还对A银行实施宏观审慎评估的效应不足进行了分析,并提出对策建议,以进一步提升实施效应,实现宏观审慎管理的要求。
【文章页数】：53 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题的背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.2.3 对既有研究的评述
1.3 研究思路、内容和方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究内容
1.3.3 研究方法
1.4 创新与不足
1.4.1 创新之处
1.4.2 存在不足
第二章 商业银行宏观审慎评估的效应形成机制分析
2.1 宏观审慎评估的框架及体系
2.1.1 宏观审慎评估的框架
2.1.2 宏观审慎评估的体系
2.1.3 宏观审慎评估的优势
2.2 商业银行实施宏观审慎评估的效应形成机制
2.2.1 宏观审慎评估的政策目标
2.2.2 宏观审慎评估的正向效应形成机制
2.2.3 宏观审慎评估的负向效应形成机制
2.3 影响宏观审慎评估效应的因素
2.3.1 政策时滞
2.3.2 遵守意愿和执行力度
2.3.3 宏观经济方面
第三章 A银行宏观审慎评估的实施状况分析
3.1 A银行总体发展状况
3.2 A银行实施宏观审慎评估的战略
3.2.1 创新发展,凝炼三大发展理念
3.2.2 转型发展,深化改革商业模式
3.2.3 特色发展,坚持差异化发展模式
3.3 A银行实施宏观审慎评估的措施
3.3.1 加强股权结构优化和资本充实
3.3.2 加强业务创新
3.3.3 强化内控管理与风险管理
第四章 A银行实施宏观审慎评估的效应分析
4.1 A银行实施宏观审慎评估的正向效应分析
4.1.1 资本充足水平不断提高
4.1.2 信贷过快增长势头得到一定遏制
4.1.3 强化利率定价的自律约束
4.1.4 信用风险可控度和财务稳健度良好
4.1.5 多元经营合理发展
4.2 A银行宏观审慎评估的负向效应分析
4.2.1 经营情况出现波动,资产配置受约束
4.2.2 负债端管理压力日趋显著
4.2.3 创新业务受抑制,业绩增长放缓
4.3 比较视角的A银行实施宏观审慎评估效应分析
4.3.1 资本充足方面
4.3.2 资产方面
4.3.3 业务方面
第五章 研究结论及对策建议
5.1 研究结论
5.2 对策建议
5.2.1 坚守风险底线,协调风险与发展的关系
5.2.2 持续充实资本,拓展资本补充机制
5.2.3 科学理性定价,提升利率管理能力水平
5.2.4 加强人才引进和培养,建设一支新形势下高端人才队伍
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]宏观审慎政策在中国的探索[J]. 张晓慧. 中国金融. 2017(11)
[2]宏观审慎管理的山东实践[J]. 金鹏辉. 中国金融. 2017(11)
[3]宏观审慎评估体系实施的认识[J]. 周学东. 中国金融. 2017(11)
[4]宏观审慎评估体系及其对商业银行的影响[J]. 王剑,张昉. 农村金融研究. 2017(04)
[5]浅析宏观审慎评估体系下商业银行的转型[J]. 徐炜. 上海金融. 2017(02)
[6]宏观审慎评估体系实施对江西地方法人金融机构的影响[J]. 中国人民银行南昌中心支行课题组,王信. 金融发展评论. 2016(12)
[7]宏观审慎评估体系对地方法人机构激励的实证分析[J]. 陈苏鸣,徐静. 银行家. 2016(12)
[8]MPA框架的特点及对中小型商业银行潜在影响分析[J]. 管晓明. 金融理论与实践. 2016(08)
[9]商业银行应对宏观审慎评估体系之策[J]. 郑联盛,杨晓晨. 银行家. 2016(06)
[10]对我国宏观审慎评估体系的认识[J]. 唐宏飞. 金融会计. 2016(04)
本文编号：3688926
【文章页数】：53 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题的背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.2.3 对既有研究的评述
1.3 研究思路、内容和方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究内容
1.3.3 研究方法
1.4 创新与不足
1.4.1 创新之处
1.4.2 存在不足
第二章 商业银行宏观审慎评估的效应形成机制分析
2.1 宏观审慎评估的框架及体系
2.1.1 宏观审慎评估的框架
2.1.2 宏观审慎评估的体系
2.1.3 宏观审慎评估的优势
2.2 商业银行实施宏观审慎评估的效应形成机制
2.2.1 宏观审慎评估的政策目标
2.2.2 宏观审慎评估的正向效应形成机制
2.2.3 宏观审慎评估的负向效应形成机制
2.3 影响宏观审慎评估效应的因素
2.3.1 政策时滞
2.3.2 遵守意愿和执行力度
2.3.3 宏观经济方面
第三章 A银行宏观审慎评估的实施状况分析
3.1 A银行总体发展状况
3.2 A银行实施宏观审慎评估的战略
3.2.1 创新发展,凝炼三大发展理念
3.2.2 转型发展,深化改革商业模式
3.2.3 特色发展,坚持差异化发展模式
3.3 A银行实施宏观审慎评估的措施
3.3.1 加强股权结构优化和资本充实
3.3.2 加强业务创新
3.3.3 强化内控管理与风险管理
第四章 A银行实施宏观审慎评估的效应分析
4.1 A银行实施宏观审慎评估的正向效应分析
4.1.1 资本充足水平不断提高
4.1.2 信贷过快增长势头得到一定遏制
4.1.3 强化利率定价的自律约束
4.1.4 信用风险可控度和财务稳健度良好
4.1.5 多元经营合理发展
4.2 A银行宏观审慎评估的负向效应分析
4.2.1 经营情况出现波动,资产配置受约束
4.2.2 负债端管理压力日趋显著
4.2.3 创新业务受抑制,业绩增长放缓
4.3 比较视角的A银行实施宏观审慎评估效应分析
4.3.1 资本充足方面
4.3.2 资产方面
4.3.3 业务方面
第五章 研究结论及对策建议
5.1 研究结论
5.2 对策建议
5.2.1 坚守风险底线,协调风险与发展的关系
5.2.2 持续充实资本,拓展资本补充机制
5.2.3 科学理性定价,提升利率管理能力水平
5.2.4 加强人才引进和培养,建设一支新形势下高端人才队伍
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]宏观审慎政策在中国的探索[J]. 张晓慧. 中国金融. 2017(11)
[2]宏观审慎管理的山东实践[J]. 金鹏辉. 中国金融. 2017(11)
[3]宏观审慎评估体系实施的认识[J]. 周学东. 中国金融. 2017(11)
[4]宏观审慎评估体系及其对商业银行的影响[J]. 王剑,张昉. 农村金融研究. 2017(04)
[5]浅析宏观审慎评估体系下商业银行的转型[J]. 徐炜. 上海金融. 2017(02)
[6]宏观审慎评估体系实施对江西地方法人金融机构的影响[J]. 中国人民银行南昌中心支行课题组,王信. 金融发展评论. 2016(12)
[7]宏观审慎评估体系对地方法人机构激励的实证分析[J]. 陈苏鸣,徐静. 银行家. 2016(12)
[8]MPA框架的特点及对中小型商业银行潜在影响分析[J]. 管晓明. 金融理论与实践. 2016(08)
[9]商业银行应对宏观审慎评估体系之策[J]. 郑联盛,杨晓晨. 银行家. 2016(06)
[10]对我国宏观审慎评估体系的认识[J]. 唐宏飞. 金融会计. 2016(04)
本文编号：3688926
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