我国通货膨胀动态机制与货币政策选择
发布时间：2023-03-03 18:26
通货膨胀是关系到一个国家政治稳定,社会和谐的重大问题,也是各国宏观政策调控的主要目标和根本出发点。当前,我国正处于国民经济结构调整和转型升级的关键时期,保障经济的平稳运行更是实现国家战略和民生发展的重要前提。而新常态下对于通货膨胀的深刻认识和科学治理则需要从我国宏观经济的阶段性新特征出发,以动态视角认清环境的发展变化,理清内外部因素对通货膨胀的影响机制,并探索这一过程中的政策选择。因而,本文旨在围绕我国通货膨胀动态机制展开探讨,一方面从通货膨胀自身特征入手,对新经济形势下通货膨胀过程的演进规律与影响因素进行深入挖掘;另一方面从通货膨胀成因角度,选取有代表性的冲击源,进一步分析内、外部冲击对通货膨胀的作用机制,以及如何匹配有效的货币政策进行调控。文章的主要研究内容及所获结论如下:(1)识别我国通货膨胀的波动性特征并对影响我国物价波动的主要因素进行量化分析。通过构建GARCH族模型进行检验,发现我国通货膨胀波动具有聚集性、非对称性和溢出性等特征。因而,在当前我国经济增速换挡期,建议货币当局坚持稳健的政策基调,提高政策透明度,引导公众形成合理预期,以免出现“高波动,高通胀”局面下的价格机制扭...
【文章页数】：158 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究方法
1.4 研究框架与主要内容
1.5 主要创新
第2章 理论回顾与文献综述
2.1 通货膨胀测度
2.2 通货膨胀成因理论
2.2.1 需求拉动理论
2.2.2 货币理论
2.2.3 成本推动理论
2.2.4 结构性理论
2.2.5 输入理论
2.3 货币政策规则与通货膨胀
2.3.1 货币数量论
2.3.2 麦克勒姆规则
2.3.3 泰勒规则
2.3.4 货币政策与通货膨胀关联机制的研究现状
第3章 通货膨胀的波动性特征与成因分解
3.1 通货膨胀周期波动
3.2 通货膨胀波动性特征分析
3.2.1 相关理论与研究方法
3.2.2 基于GARCH族模型的波动性检验
3.3 通货膨胀的成因分解
3.3.1 主成分分析与因子分析简介
3.3.2 通货膨胀成因的因子分析
3.4 本章小结与政策启示
第4章 通货膨胀持续性的动态特征与货币政策
4.1 相关理论与文献回顾
4.2 理论基础与模型构建
4.2.1 货币政策影响通货膨胀持续性的理论基础
4.2.2 IMS-AR模型简介
4.2.3 TVP-VAR模型原理
4.3 通货膨胀持续性的动态特征
4.4 货币政策调控的时变影响机制
4.4.1 变量选取与模型估计
4.4.2 等间隔脉冲响应函数分析
4.4.3 时点脉冲响应函数分析
4.5 本章小结与政策启示
第5章 经济增长对通货膨胀影响的非线性研究
5.1 相关理论与文献回顾
5.2 时变系数状态空间模型的估计原理
5.2.1 时变系数状态空间模型构建机理
5.2.2 卡尔曼滤波算法
5.3 经济增长对通货膨胀作用机制的动态分析
5.3.1 变量选取与说明
5.3.2 固定系数模型估计
5.3.3 时变系数状态空间模型估计
5.3.4 菲利普斯曲线的非线性特征
5.4 本章小结与政策启示
第6章 资产价格、通货膨胀与货币政策选择
6.1 相关理论及文献回顾
6.2 MS-VAR模型估计原理
6.3 我国通货膨胀的区制划分
6.3.1 变量选取与说明
6.3.2 我国通货膨胀的区制转移特征
6.4 资产价格波动与通货膨胀的关联机制与货币政策调控
6.4.1 资产价格对通货膨胀的指示作用
6.4.2 货币政策调控效果分析
6.5 本章小结与政策启示
第7章 输入型通货膨胀的作用机制研究
7.1 相关理论与文献回顾
7.2 MF-VAR模型原理及方法
7.3 输入型因素对我国通货膨胀的影响机制
7.3.1 变量选取与模型构建
7.3.2 MF-VAR模型与传统VAR模型比较
7.3.3 输入性因素对我国通货膨胀的影响效应分析
7.4 本章小结及政策启示
结论
参考文献
附录
攻读学位期间发表的学术论文及科研成果
致谢
本文编号：3752882
【文章页数】：158 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究方法
1.4 研究框架与主要内容
1.5 主要创新
第2章 理论回顾与文献综述
2.1 通货膨胀测度
2.2 通货膨胀成因理论
2.2.1 需求拉动理论
2.2.2 货币理论
2.2.3 成本推动理论
2.2.4 结构性理论
2.2.5 输入理论
2.3 货币政策规则与通货膨胀
2.3.1 货币数量论
2.3.2 麦克勒姆规则
2.3.3 泰勒规则
2.3.4 货币政策与通货膨胀关联机制的研究现状
第3章 通货膨胀的波动性特征与成因分解
3.1 通货膨胀周期波动
3.2 通货膨胀波动性特征分析
3.2.1 相关理论与研究方法
3.2.2 基于GARCH族模型的波动性检验
3.3 通货膨胀的成因分解
3.3.1 主成分分析与因子分析简介
3.3.2 通货膨胀成因的因子分析
3.4 本章小结与政策启示
第4章 通货膨胀持续性的动态特征与货币政策
4.1 相关理论与文献回顾
4.2 理论基础与模型构建
4.2.1 货币政策影响通货膨胀持续性的理论基础
4.2.2 IMS-AR模型简介
4.2.3 TVP-VAR模型原理
4.3 通货膨胀持续性的动态特征
4.4 货币政策调控的时变影响机制
4.4.1 变量选取与模型估计
4.4.2 等间隔脉冲响应函数分析
4.4.3 时点脉冲响应函数分析
4.5 本章小结与政策启示
第5章 经济增长对通货膨胀影响的非线性研究
5.1 相关理论与文献回顾
5.2 时变系数状态空间模型的估计原理
5.2.1 时变系数状态空间模型构建机理
5.2.2 卡尔曼滤波算法
5.3 经济增长对通货膨胀作用机制的动态分析
5.3.1 变量选取与说明
5.3.2 固定系数模型估计
5.3.3 时变系数状态空间模型估计
5.3.4 菲利普斯曲线的非线性特征
5.4 本章小结与政策启示
第6章 资产价格、通货膨胀与货币政策选择
6.1 相关理论及文献回顾
6.2 MS-VAR模型估计原理
6.3 我国通货膨胀的区制划分
6.3.1 变量选取与说明
6.3.2 我国通货膨胀的区制转移特征
6.4 资产价格波动与通货膨胀的关联机制与货币政策调控
6.4.1 资产价格对通货膨胀的指示作用
6.4.2 货币政策调控效果分析
6.5 本章小结与政策启示
第7章 输入型通货膨胀的作用机制研究
7.1 相关理论与文献回顾
7.2 MF-VAR模型原理及方法
7.3 输入型因素对我国通货膨胀的影响机制
7.3.1 变量选取与模型构建
7.3.2 MF-VAR模型与传统VAR模型比较
7.3.3 输入性因素对我国通货膨胀的影响效应分析
7.4 本章小结及政策启示
结论
参考文献
附录
攻读学位期间发表的学术论文及科研成果
致谢
本文编号：3752882
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