影子银行发展对商业银行的影响研究

发布时间：2017-07-02 06:16

  本文关键词：影子银行发展对商业银行的影响研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：影子银行的功能型定义和监管型定义并不相同。分析影子银行发展对商业银行乃至宏观经济的影响与作用时,应立足于影子银行储蓄转投资的信用中介功能。我国国情决定了我国影子银行结构具有体制内与体制外机构与业务并存的特点,并且当前我国影子银行处于“直接融资型”这一阶段。影子银行是金融系统自我调节的产物,在一定程度上代表着金融深化,通过加剧金融脱媒和促进利率市场化两条途径,弱化商业银行间接融资的垄断性,促使商业银行发展直接融资,通过混业合作实现内部脱媒,促进商业银行业务模式由原来间接融资垄断模式逐步向间接融资和直接融资并重的模式转变。同时,商业银行与影子银行互动发展的过程中,二者之间的流动性关联日益紧密。我国影子银行在在资金方面严重依赖商业银行,商业银行难以真正隔绝表内风险和表外风险,所面临的信用风险增加,而影子银行突出的顺周期性质也放大了商业银行的系统性风险。在实证分析部分,文章分别选取全国商业银行、国有控股商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行的不良贷款率作为评估银行信用风险的指标,也即构建了五个模型验证理论部分得出的影子银行对商业银行的影响机制。不同类型商业银行的宏观压力测试模型结果显示,影子银行对商业银行的信用风险水平具有负面影响；一旦经济下行暴露影子银行系统性风险,不同类型的商业银行的信用风险水平都将显著恶化。应对影子银行发展,商业银行应在把握机遇改善业务模式的同时,全面提升风险管理水平。
【关键词】：影子银行 商业银行 信用中介功能 内部脱媒 宏观压力测试
【学位授予单位】：内蒙古大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.3
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 引言8-13
• 1.1 背景8-9
• 1.2 概念界定与研究方法9-11
• 1.2.1 影子银行概念界定9-10
• 1.2.2 研究方法10-11
• 1.3 研究思路11
• 1.4 研究意义11-13
• 第二章 研究前提：对影子银行的基本认识13-19
• 2.1 影子银行的本质：基于功能视角13-15
• 2.2 影子银行的动态范畴：基于监管视角15-16
• 2.3 我国影子银行的结构与特点16-19
• 2.3.1 我国影子银行结构16-17
• 2.3.2 我国影子银行特点17-19
• 第三章 影子银行发展改善商业银行业务模式19-29
• 3.1 降低商业银行间接融资的垄断性19-23
• 3.1.1 加剧金融脱媒进而替代商业银行信贷份额19-22
• 3.1.2 促进利率市场化进而挤压商业银行信贷利润空间22-23
• 3.2 促进商业银行内部脱媒进而改善业务模式23-26
• 3.2.1 促进商业银行内部脱媒23-25
• 3.2.2 内部脱媒改善商业银行业务模式25-26
• 3.3 与商业银行业务关联日益紧密26-29
• 3.3.1 商业银行主导体制内影子银行26-27
• 3.3.2 商业银行间接参与体制外影子银行27-29
• 第四章 影子银行发展放大商业银行风险29-34
• 4.1 二者业务关联增加商业银行信用风险29-31
• 4.1.1 业务关联的本质是紧密的流动性关联29-30
• 4.1.2 二者流动性关联增加商业银行信用风险30-31
• 4.2 影子银行顺周期性放大商业银行系统性风险31-34
• 4.2.1 经济上行期间影子银行极易埋下风险隐患31-32
• 4.2.2 经济下行期影子银行对商业银行破坏严重32-34
• 第五章 影子银行发展对商业银行的风险传导：基于宏观压力测试34-47
• 5.1 宏观压力测试基本模型的构建34-35
• 5.2 指标选取35-36
• 5.3 模型估计及结果分析36-39
• 5.3.1 模型估计36
• 5.3.2 结果分析36-39
• 5.4 压力情景设计与压力测试39-45
• 5.4.1 关键指标的压力情景设计39
• 5.4.2 宏观压力情景设置39-41
• 5.4.3 宏观压力测试的执行及其结果分析41-45
• 5.5 本章结论45-47
• 第六章 商业银行与监管当局的对策47-50
• 6.1 商业银行充分利用影子银行改善业务模式47-48
• 6.2 商业银行加强风险管理应对影子银行的风险冲击48
• 6.3 监管当局完善金融立法以营造影子银行合理发展空间48-49
• 6.4 监管当局兼顾宏微观审慎监管以防范影子银行系统性风险49-50
• 参考文献50-52
• 致谢52

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本文编号：508818