中小企业贷款支持证券模式研究及效应分析

发布时间：2017-08-09 03:07

  本文关键词：中小企业贷款支持证券模式研究及效应分析

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【摘要】：中小企业是推动我国经济和社会发展的重要力量,对促进社会和就业稳定、财税收入增加,科技进步和优化经济结构等多方面,发挥着关键性的作用。但长期以来,中小企业融资难的问题一直没有得到解决。同时,我国中小型银行为了应对利率市场化带来的冲击,纷纷加速转型,大力推进中间业务的突破,定位中小客户,寻求差异化发展。在此背景下,研究中小企业贷款支持证券将为中小企业与银行实现双赢提供一条创新途径。本文首先对中小企业贷款支持证券的概念进行了界定,通过发行说明书筛选出文章所需研究案例样本群,并通过简单的统计分析了中小企业贷款支持证券的发展现状及特点；接下来,本文运用案例分析的方法分析了中小企业贷款支持证券的静态现金流模式,提出案例在最高额抵押项下的模式创新与不足,并运用数量模型与案例数据相结合的方法,直观展现中小企业贷款支持证券对银行及投资者产生的效应,提出银行发行的主要目的为风险转移与监管套利,投资者投资的主要目的为获取高收益低风险资产；最后,本文运用案例研究与对比分析的方法对西班牙FTPYME项目模式、德国PROMISE平台模式以及美国循环CLO模式进行分析,进而提出我国现阶段发展的政策建议及未来方向展望。
【关键词】：中小企业融资 信贷资产证券化 静态现金流模式
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F276.3;F832.4
【目录】：

• 致谢5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 1 绪论10-19
• 1.1 研究背景及意义10-11
• 1.2 文献综述11-14
• 1.2.1 国外文献研究11-12
• 1.2.2 国内研究综述12-14
• 1.3 研究方法及研究框架14-17
• 1.3.1 研究方法14-15
• 1.3.2 研究框架15-17
• 1.4 重点、难点与创新点17-19
• 1.4.1 研究重点17
• 1.4.2 研究难点17
• 1.4.3 研究创新点17-19
• 2 中小企业贷款支持证券理论分析19-36
• 2.1 中小企业贷款支持证券概念描述19-22
• 2.2 中小企业贷款支持证券发展的必要性与可行性研究22-28
• 2.2.1 必要性分析22-25
• 2.2.2 可行性分析25-28
• 2.3 中小企业贷款支持证券基本模式简述28-33
• 2.4 中小企业贷款支持证券效应分析33-36
• 2.4.1 对银行的效应分析33-34
• 2.4.2 对投资者的效应分析34-36
• 3 我国中小企业贷款支持证券发展概况36-43
• 3.1 我国中小企业贷款支持证券的发展进程36-38
• 3.2 我国中小企业贷款支持证券的发展特点38-43
• 3.2.1 发展现状38-39
• 3.2.2 发展特点39-43
• 4 中小企业贷款支持证券案例分析43-63
• 4.1 案例选取方法介绍43-44
• 4.2 案例背景介绍44-47
• 4.3 案例模式研究47-53
• 4.3.1 交易结构解析47-48
• 4.3.2 基础资产分析48-50
• 4.3.3 信用增级方式分析50-51
• 4.3.4 现金流机制及风险防范机制分析51-52
• 4.3.5 模式特征总结52-53
• 4.4 创新点分析53-54
• 4.5 发展不足分析54-55
• 4.6 效应实证分析55-62
• 4.6.1 对银行效应实证分析55-59
• 4.6.2 对投资者效应实证分析59-62
• 4.7 总结62-63
• 5 国外中小企业信贷支持证券模式分析与经验借鉴63-73
• 5.1 非循环资产非循环结构模式63-68
• 5.1.1 静态现金流模式——西班牙FTPYME项目支持模式案例分析64-66
• 5.1.2 合成型动态管理模式——德国复兴银行Promise平台支持模式案例分析66-68
• 5.2 非循环资产循环结构模式(循环型CLO)——美国模式案例分析68-70
• 5.3 对我国中小企业贷款支持证券发展的借鉴意义70-73
• 6 总结与展望73-75
• 参考文献75-79
• 附录79-86

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本文编号：643209