商业银行风险及其传染分析——以我国七家重要银行为研究对象

发布时间：2017-08-20 07:01

  本文关键词：商业银行风险及其传染分析——以我国七家重要银行为研究对象

  更多相关文章： 风险传染 在险价值 期望损失 条件在险价值

【摘要】：在后国际金融危机、全面深化利率市场化改革的背景下,我国商业银行经营受到了来自互联网金融的冲击。基于此,本文对我国商业银行风险以及商业银行之间风险传染进行了度量和分析,利用在险价值(VaR)和期望损失(ES)两种风险度量工具对七家重要银行的风险进行度量,同时利用条件在险价值(CoVaR)和△CoVaR对商业银行的风险传染进行度量。研究结果表明:我国商业银行尾部风险存在,并且对商业银行风险的影响较大;我国商业银行之间存在较强的风险传染,该现象表明我国商业银行存在系统性风险。
【作者单位】： 武汉理工大学经济学院;
【关键词】： 风险传染 在险价值 期望损失 条件在险价值
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言2008年金融危机的爆发对全球银行业造成了很大的冲击和影响。这场席卷全球的金融危机不仅引发了金融监管机构和学者对金融监管体系的反思,也引起了监管当局对金融监管理念的反思。在次贷危机发生以后,美国监管当局对金融监管的思路进行了调整,而为了应对国际性危机,欧

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本文编号：705163