基于因子分析和聚类分析的我国上市金融企业信用评级模型

发布时间：2017-08-28 23:30

  本文关键词：基于因子分析和聚类分析的我国上市金融企业信用评级模型

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【摘要】：信用已成为现代市场经济的运行的基础之一,发达国家的信用市场发展比较早,已建立了较为完善的信用评级制度、评级机构和信用信息公开网络等。相比较来说,我国的信用评级产业刚刚兴起三十多年,信用评级业务发展仍在不断学习的初级阶段。加快我国信用评级产业的规范与发展,通畅个人和企业信息交流渠道、加强市场经济活动效率、推动金融市场健康发展有着不可忽视的作用。本文首先对当前市场中使用的信用评级进行介绍,再结合当前国内不同类别金融企业发展现状,根据企业公开的财务指标进行因子分析,得到综合评分后进行聚类分析,以得出信用评级划分,最后选取其中十家金融企业,结合市场数据进行验证。理论研究与市场实际资料和数据相对比,验证出本文所建立的根据公开财务指标计算的信用评级分析有一定参考价值,可以为投资、研究等方面提供一定程度的便利性。
【关键词】：信用评级 金融业 因子分析 聚类分析
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.3
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第一章 引言7-8
• 第二章 我国金融业发展现状8-11
• 2.1 银行业发展现状8-9
• 2.2 类金融机构发展现状9-11
• 第三章 信用评级概述11-16
• 3.1 信用评级11-12
• 3.2 国外信用评级的发展12-13
• 3.3 我国信用评级的发展13-14
• 3.4 我国信用评级存在的问题14-16
• 第四章 信用评级模型16-21
• 4.1 变量分析法16-17
• 4.2 KMV模型17-19
• 4.3 Creditmetrics模型19-20
• 4.4 投影寻踪法（Projection Pursuit）20-21
• 第五章 实证研究21-38
• 5.1 方法选取21-22
• 5.1.1 因子分析21
• 5.1.2 聚类分析21-22
• 5.2 研究思路22
• 5.3 数据及指标选取22-25
• 5.4 因子分析之主成分分析25-33
• 5.5 聚类分析33-35
• 5.6 模型验证35-37
• 5.7 模型不足37-38
• 第六章 总结38-39
• 参考文献39-41
• 致谢41-42

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本文编号：750133