商业银行流动性风险、信用风险与盈利能力关系的研究

发布时间：2017-08-29 06:31

  本文关键词：商业银行流动性风险、信用风险与盈利能力关系的研究

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【摘要】：商业银行作为金融业的三大支柱之一,尽管其资历最深,实力最强,在新的发展时代依然存在自身的一些典型问题。在我国商业银行的发展历程起步较晚,除了为数不多的国有银行,其他很多商业银行都是改革开放之后的产物。在其短暂的发展过程中,难免会因为管理体系不成熟,风险管理能力不足等问题严重影响其进一步的发展壮大。随着我国加入WTO以及银行业股份制改革的推进,政策的变更初期和外资银行的入侵都对我国银行业的发展提出了重大挑战。我国商业银行除了应对外资银行的冲击之外,还要面临着“走出去”战略的实施：除了要面临金融业市场化的改革外,还要应对互联网金融等新兴产业的冲击。在这一背景下,我国商业银行能否以更高的效率调配资产与负债,以实现盈利能力的稳健增长,并且在全球金融业中占据一席之地将会对我国金融业乃至整个实体经济产生重要的影响。许多研究和事实都表明商业银行的流动性风险不仅与其资产质量有关,还与其负债息息相关：不仅与其资产负债表事项有关,还要受到资产负债表外事项的影响。此外,目前存贷款利差仍然是商业银行盈利的主要来源之一,因而贷款质量及不良贷款率依然是影响其盈利能力的重要因素。因此,在新时代如何严格把控流动性风险与信用风险,是提高并商业银行盈利能力的重要课题。本文主要从我国商业银行的现状出发,以2007-2014年间在A股上市的16家国内商业银行为主要研究对象,实证研究了中国商业银行流动性风险与信用风险之间的关系以及两者对盈利能力的影响。相关性分析的结果表明,流动性风险与信用风险之间并不存在统计上的显著相关性。回归分析结果表明,流动性风险对盈利能力的影响不显著,信用风险会对盈利能力产生显著的正效应。值得注意的是,在流动性风险和信用风险共存的情况下,两者之间的交互作用会抵消信用风险对盈利能力的正向显著作用而表现出对盈利能力显著的负效应；此时,流动性风险也与盈利能力呈现显著的负相关关系。因此,研究认为管理者只有将流动性风险和信用风险进行综合管控,一方面要加强对不良贷款的识别和控制以防止信用风险累积,另一方面也要在流动性充足的条件下合理扩张贷款规模；才能保障银行盈利能力的稳步增长。
【关键词】：流动性风险 信用风险 盈利能力 商业银行
【学位授予单位】：中国科学技术大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 绪论10-14
• 1.1 研究背景及意义10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 研究方法和结构安排12-13
• 1.3 论文研究的创新点13-14
• 第2章 文献综述14-22
• 2.1 国外相关研究14-18
• 2.1.1 针对流动性风险与信用风险之间关系的研究14-16
• 2.1.2 针对商业银行盈利能力的研究16-18
• 2.2 国内相关研究18-22
• 2.2.1 针对流动性风险与信用风险之间关系的研究18-19
• 2.2.2 针对商业银行盈利能力的研究19-22
• 第3章 现状分析与假设发展22-34
• 3.1 我国商业银行流动性风险与信用风险同盈利能力的现状分析22-30
• 3.1.1 我国商业银行流动性风险的现状22-25
• 3.1.2 我国商业银行信用风险的现状25-27
• 3.1.3 我国商业银行盈利能力的现状27-30
• 3.2 理论分析与研究假设30-34
• 3.2.1 商业银行流动性风险与信用风险30-31
• 3.2.2 流动性风险与信用风险同盈利能力的关系31-34
• 第4章 实证分析34-44
• 4.1 样本与数据的选择34-35
• 4.2 研究模型35-37
• 4.3 实证分析结果37-44
• 4.3.1 描述性统计分析结果37-38
• 4.3.2 相关性检验38-39
• 4.3.3 回归分析39-42
• 4.3.4 稳健性检验42-44
• 第5章 结论与展望44-50
• 5.1 研究结论44-45
• 5.2 研究建议45-47
• 5.3 研究的局限性47
• 5.4 研究展望47-50
• 参考文献50-54
• 致谢54-56
• 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果56

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本文编号：751814