基于《巴塞尔协议Ⅲ》商业银行资本管理策略分析

发布时间：2017-09-05 20:08

  本文关键词：基于《巴塞尔协议Ⅲ》商业银行资本管理策略分析

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【摘要】：银行业是国民经济发展的支柱产业之一,银行存款的安全关系着千家万户。银行业务天生就具有其特殊性,因此银行的经营面临着多种多样的风险,如信用风险、操作风险等,而资本就是银行面临风险时的最后一道防线。银行资本的充足与否直接关系到银行能否正常开展业务,关系到银行业务能否进一步发展,关系到银行能否保持一个较高的盈利水平。什么样的资本水平才是安全的,这是《巴塞尔协议Ⅰ》在公布前银行业从业人员都会思考的一个问题,然而自始至终就没有一个标准的答案,直到《巴塞尔协议Ⅰ》制定后才给了我们一个统一的标准。然而随着时代和经济的进步,巴塞尔委员会为了更好的适应新形势下的变化,于2004年6月发布了《巴塞尔协议Ⅱ》,它突破性的确立了三大支柱的监管架构,使资本与风险管理有了更为全面的结合,对商业银行的风险和资本管理提供了更为科学的指导。2007年金融危机席卷全球,银行业也一度进入寒冬,各大银行人人自危,这使得巴塞尔委员会认识到新巴塞尔协议已不能适应现代经济的发展,必须出台一个新的、符合现实情况的资本协议来对银行业进行强有力的约束,因此《巴塞尔协议Ⅲ》应运而生。《巴塞尔协议Ⅲ》的逐步实施对我国商业银行资本管理提出了更高的要求,虽然国内大型商业银行在资本充足率等监管指标上要高于国际平均水平,《巴塞尔协议Ⅲ》在短期内对我国银行业的影响并不明显,但是从长期来看,由于我国商业银行一直存在着资本缺口较大、资本结构不合理及风险管理不完善等问题,所以《巴塞尔协议Ⅲ》的实施必将对其产生深刻的影响。本文选取了国内四大商业银行的数据,运用商业银行资本与风险调整行为模型对商业银行在监管下的资本变动和风险行为进行了分析,提出最低资本监管要求能够有效地提高商业银行的资本充足水平等结论。因此,我国政府在《巴塞尔协议Ⅲ》全面铺开前应迅速响应,继续完善监管标准,提高各项监管指标的标准,树立全面监管原则,强化资本约束经营理念,对国内商业银行提出更高的要求。同时,我国商业银行也应通过建立有效的资本补充机制、对资本充分利用、防范风险、加强金融创新及提高银行盈利能力等方面进行改进,即从银行业自身和监管策略两方面双管齐下应对《巴塞尔协议Ⅲ》。
【关键词】：巴塞尔协议Ⅲ 资本管理 商业银行
【学位授予单位】：郑州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 引言9-13
• 1.1 选题背景和研究意义9-10
• 1.1.1 选题背景9-10
• 1.1.2 研究意义10
• 1.2 文献综述10-11
• 1.2.1 国外研究综述10
• 1.2.2 国内研究综述10-11
• 1.3 研究思路和研究方法11-12
• 1.3.1 研究思路11
• 1.3.2 研究方法11-12
• 1.4 论文结构安排12-13
• 2 巴塞尔协议内容简介13-20
• 2.1 巴塞尔协议Ⅲ内容简介13-14
• 2.2 巴塞尔协议Ⅰ的内容简介14-15
• 2.3 巴塞尔协议Ⅱ的三大支柱内容15-17
• 2.4 巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响17-18
• 2.5《巴塞尔协议Ⅲ》后的国内监管措施18-20
• 3 我国商业银行资本管理20-30
• 3.1 商业银行资本简介与商业银行资本特性20-21
• 3.1.1 商业银行资本简介20
• 3.1.2 商业银行资本特性20-21
• 3.2 商业银行资本管理21-22
• 3.3 商业银行资本现状22-26
• 3.3.1 商业银行资本规模分析22-23
• 3.3.2 商业银行资本结构分析23-26
• 3.4 我国商业银行资本管理存在的主要问题26-27
• 3.4.1 资本充足率虽高，，资本缺口却仍然较大26
• 3.4.2 核心资本占比较高，资本结构仍然不合理26-27
• 3.4.3 盈利模式过于传统，利润来源单一27
• 3.4.4 银行创新能力较弱，风险管理体系不完善27
• 3.5 资本监管下的资本变动实证分析27-30
• 4 《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本管理的影响及应对策略30-34
• 4.1 《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本管理的影响30
• 4.2 《巴塞尔协议Ⅲ》下我国商业银行资本管理的应对策略30-34
• 4.2.1 我国银监局在监管层面上的应对策略30-31
• 4.2.2 建立有效的资本补充机制31-32
• 4.2.3 合理规划以满足监管的要求32
• 4.2.4 在节约资本的基础上提高资本运用效率32
• 4.2.5 加强金融创新，避免银行业务发展同质化32-33
• 4.2.6 调整银行业务模式，提高银行盈利能力33-34
• 结论34-35
• 参考文献35-37
• 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果37-38
• 致谢38

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本文编号：800001