关于交易对手风险及其敞口测度的综述

发布时间：2017-09-08 04:47

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【摘要】：交易对手风险主要存在于证券融资交易业务和场外衍生产品业务(OTC Derivative)中,其中以场外衍生业务表现尤为显著。在2008年金融危机从发端、发展到最后演变为系统性金融风险的过程中,交易对手风险被视作违约风险的传染源和市场波动的放大器,展现了巨大的破坏性。归纳交易对手风险研究的演进过程,提出未来研究的重点方向。
【作者单位】： 天津大学管理学院;中国建设银行总行同业业务中心;
【关键词】： 交易对手风险 衍生产品 风险敞口测度
【分类号】：F831.5
【正文快照】： 交易对手风险既受基础资产风险因子波动的影响,又与净额结算和抵押品等制度安排直接相关,增加了市场对交易对手风险认知和风险敞口计量的难度。2008年金融危机之后,各国监管机构进一步加强了系统性风险管控,交易对手风险成为危机后外部监管机构和商业银行风险管理的重要内容。

【参考文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 黄莉玲;基于风险案例的衍生品市场风险管理研究[D];合肥工业大学;2006年

【共引文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 李岩;期货公司营业部风险控制的研究[D];沈阳大学;2016年

2 陈彬;企业投资衍生金融工具风险研究[D];石家庄经济学院;2010年

3 吴培;衍生金融工具风险导向审计研究[D];浙江工商大学;2010年

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本文编号：811972