净稳定资金比率监管会影响商业银行的风险承担和绩效吗——基于中国银行业的经验证据

发布时间：2017-09-12 17:35

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【摘要】：基于巴塞尔协议III流动性监管框架最终修订稿中银行净稳定资金比率(NSFR)的测算方法,以2003—2014年中国78家银行的非平衡面板数据为研究样本,运用动态面板模型,实证检验实施NSFR监管要求对中国商业银行风险承担和绩效的可能影响,以及这种影响在跨区域经营商业银行和区域性经营商业银行之间是否存在差异。研究表明:整体上,以巴塞尔协议最终稿为标准测算的中国商业银行NSFR与银行风险承担水平呈显著负相关关系,与银行绩效呈倒U型关系。中国商业银行存在一个实现银行绩效最大化的NSFR水平,样本期间,商业银行的NSFR均值低于实现银行绩效最大的最优值。NSFR的实施对区域性商业银行风险和绩效的影响较为显著,而对跨区域经营商业银行的影响不显著。因而,从整体上看,虽然当前强化商业银行流动性风险监管有利于降低银行风险承担水平,改善银行绩效,但应区别不同类别商业银行采取差异性的流动性监管措施。
【作者单位】： 武汉大学经济发展研究中心;武汉大学经济与管理学院;
【关键词】： 净稳定资金比率 风险承担 银行绩效
【基金】：国家社科基金重点项目“完善国有控股商业银行公司治理机制研究”(10AZD019)的资助
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言2009年12月,巴塞尔银行监督管理委员会(Basel Committee on Banking Supervision,BCBS)首次发布了金融机构流动性监管指标的提案。2010年颁布的《巴塞尔协议III》引入流动性覆盖比率(LiquidityCoverage Ratio,LCR)和净稳定资金比率(Net Stable Funding Ratio,NSFR)两

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本文编号：838591