货币政策、资本充足率与商业银行风险承担的实证研究——基于我国上市商业银行的经验研究

发布时间：2017-09-23 11:21

  本文关键词：货币政策、资本充足率与商业银行风险承担的实证研究——基于我国上市商业银行的经验研究

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【摘要】：严格的货币政策、资本监管一方面会降低商业银行杠杆率和利润创造能力,另一方面会通过优化资产组合的方式增加收益。那么,货币政策、资本充足率与商业银行风险承担之间的关系将取决于二者的净效应。文章基于1998—2015年期间我国上市商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验了中国货币政策对银行风险承担的影响,验证了货币政策传导的银行风险承担渠道假说。实证结果显示:①货币政策与银行风险承担变量呈显著负相关关系;②规模越大、资本越充足的银行,其风险承担行为对货币政策的敏感性越低。
【作者单位】： 中国人民银行南京分行;
【关键词】： 货币政策 资本充足率 风险承担
【分类号】：F832.33;F822.0
【正文快照】： 1 g.^ 51 S 考虑到中国银行业和货币政策调控体系的典型特征,货币政策与银行风险承担的关系尤其值得关注。随着近年来银行业市场化改革和资本监管制度的实施,国内银行经营的目标函数和约束条件正在发生改变,市场化逐利动机日益明显,资本约束以及风险的识别、测度和定价等在决

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本文编号：904973