国家信用风险的传导与影响研究——以欧元区债务危机为例

发布时间：2017-09-27 15:26

  本文关键词：国家信用风险的传导与影响研究——以欧元区债务危机为例

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【摘要】：本文以欧元区债务危机为例研究国家信用风险的传导效应,首先,基于"欧猪五国"相对德国的十年期国债利差数据,分析债务危机在欧元区境内风险传导效应;其次,运用GVAR模型分析世界主要经济体对欧元区冲击的反应,重点分析欧元区GDP冲击对欧元区自身以及贸易关系密切的英国、美国和中国的影响。结果表明:希腊和爱尔兰对各国家信用风险产生的累积影响最为显著,西班牙和意大利较弱;欧元区经济萎缩造成的需求冲击对英国、美国和中国均有显著影响。
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;中信银行总行营业部;
【关键词】： 国家信用风险 债务危机 GVAR模型
【基金】：教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“欧美国家债务危机对我国的影响及对策研究”(12JZD029)资助
【分类号】：F835
【正文快照】： 一、引言 2007 年8 月美国次贷危机席卷发达国家金融市场,欧洲主要银行因持有美国市场资产支持证券遭受损失而面临巨大风险敞口,而且这些银行高度依赖美国货币市场上的美元融资。2008 年9 月雷曼兄弟破产,危机进一步深化并导致全球金融震荡,对美国和欧洲造成了严重冲击,促使

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本文编号：930464