基于聚类因子分析的货币等效用购买力评价研究及应用

【摘要】 近年来，我国各区域之间经济发展存在差距，经济发展不协调的趋势越来越明显。区域经济发展差距长期持续扩大所造成的现实和潜在的负面影响不容忽视，区域与区域之间的货币实际购买力差别大的事实已越来越凸显。本文试图分析国内各区域之间综合经济实力的实际差距。通过对中国各区域的货币等效用研究揭示出，同一货币在不同区域之间存在的效用的差距。具体表现为:不同地区相同的GDP值对于整个国家经济发展所做出的贡献是不一样的,国家投资同样的资金到不同的地方，产生的效果也是不一样的。本研究同样要解决购买力平价方法在国内各个省市区之间同度量比较的应用，探索如何进行货币等效用测度的测算和各省市地区之间的比较，完善国民经济统计中的区域比较分析方法。首先，根据购买力平价理论提出了货币等效用概念及货币等效用测度方法；然后，运用货币等效用测度推算出我国各地区之间综合经济实力的实际差距；最后，经过综合分析得出我国各地区综合经济实力的真实状况。研究得到的结果是：国内各地区的实际综合经济实力差距估计不准确，出现被高估和被低估的现象，误导了相关政策导向。运用货币等效用测度方法，能够为弄清我国各个区域之间社会经济发展水平的真实差距提供更为准确的数据；通过因子分析，将发展水平和发展速度作为衡量我国各个地区综合经济实力的重要指标；通过聚类分析，国内各区域之间经济发展情况可以分为经济发达地区、经济较发达地区和经济发展区三类。通过货币等效用测度理论及方法，我们弄清国内各个省市区之间的经济总量的实际差异和货币差异之间的关系，同时，也准确认识了国内各区域之间的真实经济差距。此研究结果给各地区发展经济提供了准确的数据支撑，为国家均衡区域经济发展提供了科学的依据，有利于国家宏观调控和制定政策。 

1  绪论 

1.1 选题背景和意义 

近年来，我国各区域之间经济发展存在差距，经济发展不协调的趋势愈来愈明显。区域经济发展差距长期持续扩大所造成的现实和潜在的负面影响不容忽视，区域与区域之间的货币实际购买力差别大的事实已越来越凸显。 

从理论意义上看，货币等效用测度能揭示同一货币在不同区域之间的效用差异，货币等效用测度研究是购买力平价理论的延伸理论,还提供了测算各地区自身真实经济数据的方法。本研究同样要解决购买力平价方法在国内各个省市区之间同度量比较的应用，探索如何进行购买力平价的测算和省市地区之间的比较，完善国民经济统计中的区域比较分析方法。研究得出的结论将为国家制定相应的政策提供有效的政策建议，也将会给国家经济发展做出重要贡献。 

从实际意义上看，由于我国各地区自身条件和各种客观因素差异的存在，各地区的物价水平之间的差距也十分明显。通过对中国各区域的货币等效用研究揭示出，同一货币在不同区域之间存在效用的差距。具体表现为不同地区相同的GDP值对于整个国家经济发展所做出的贡献是不一样的；国家投资同样的资金到不同的地方，产生的效果也是不一样的。例如，国家投资同样金额的资金，分别投到上海市和西藏自治区，在同样的时间内起到的作用不相同（在上海起到的作用小于在西藏起到的作用），得到的收益也是不一样的（在上海的作用大于在西藏的作用）。如果我国各个地区的货币购买力长期处于一种高估或者低估的状态，就不应该再用名义价格计算的指标来衡量其实际经济发展情况。实际经济情况没有被反映出来，相关政策会被误导。如果这种状态持续下去，我国经济的发展势必会受到影响。所以，我们急需找到一种可行的方法解决这一问题。 

如果货币等效用测度能够帮助我们弄清国内各个省市区之间的经济总量的实际差异和货币差异之间的关系，那么这种方法，将为我们准确认识区域之间的差距，特别是对于中西部地区经济状况的准确认识，有利于发现真正的区域之间的经济差异，而不是名义上的数值差异。货币等效用的思路是我们进行区域经济同度量可比性分析的基础，给各地区发展经济提供了准确的数据支撑，为国家均衡区域经济发展提供了科学的依据，有利于国家宏观调控和制定政策。 

1.2 国内外研究综述 

1.2.1 国外研究综述      

货币等效用理论是购买力平价理论的延伸和推广，购买力平价理论源于西方国家，其最早使用购买力平价理论是在 20 世纪 50 年代左右，由宾夕法尼亚大学教授欧文·克拉维斯（Irving B·Kravis）、罗伯特·萨默斯和阿兰·赫斯顿主持的联合国国际比较项目作为一项国际性统计活动，其目的是寻求一种能准确地评价和比较各国国内生产总值规模和结构的途径。国外许多专家学者不断地对购买力平价理论以及汇率理论的进行了一系列的探索研究。

Ahmad Zubaidi Baharumshah（2010）对 1980 到 2007 年 11 个非洲发展中国家数据使用一系列的面板单位根检验，重新审视了这些国家长期购买力平价的有效性。基于传统的面板单位根检验，文章用这些国家的月实际汇率向均值回归的证据。相反的，采用Breuer et al（SURADF）提出的序列单位根检验结果显示，以美元为基准货币的11个实际汇率序列中只有6 个是平稳的。另外，结果还显示以兰特为基准的汇率比以其他货币如美元或欧元为基准的汇率更符合平价条件。结论是根据SURADF检验购买力平价理论在一些而非全部非洲国家成立。Wu Jyh-Lin（2009）运用一个具有带状对称初始值的自回归模型来研究 1885 年到 2003 年英镑-美元实际汇率的非线性调整。在控制了 Harrod–Balassa–Samuelson 效应后，这一结论证实了英镑对美元实际汇率均值非线性回归，更进一步的估计了半程为两年并有较大的波动，因此提出了一个解决购买力平价难题的方法。   

购买力平价理论为确定汇率而出现，是决定汇率理论的理论之一，至今依然对汇率决定理论的确定作用重大。许多学者在长期的实证检验中，发现了购买力平价与汇率之间的关系。Saadet Kasman（2010）研究了11个中、东欧过渡国家和3 个市场经济国家（塞浦路斯、马尔塔、土耳其）购买力平价的有效性。文章采用融入数据序列中存在结构断点的拉格朗日乘子单位根检验。结论显示，如果以美元为基准的实际汇率数据中存在一个和两个结构断点，没有证据支持购买力平价理论的有效性；而以瑞士马克为基准的实际汇率数据中存在一个和两个结构断点，样本中 8 个国家的实际汇率数据时平稳的，并且和购买力平价理论一致。实证研究的结论可能为各国政策制定者在欧元货币政策一体化进程中协调货币政策提供指导。 

Mark  P.  Taylor（2000）通过批判性和选择性地研究一些实际汇率的文献以了解其规律，通过文献了解到当购买力平价应用于双边都是工业国的比较之后，可以看作是长期均衡有效的国际平衡条件，同时实际汇率的均值回归显示出显著的非线性情况。 

2 国内区域经济发展情况分析 

2.1 各地区居民收入和消费支出情况分析 

通过网上查阅，得到 2012 年全国 31 个省、市、自治区的城镇居民家庭人均可支配收入情况，如表2.1。 

再对表 2.1 数据进行整理，得到 2012 年全国各地区城镇居民家庭人均可支配收入对比情况，如图2.1。 

从表 2.2 和图 2.2 中可以看出，2012 年全国各 31 个地区的城镇居民家庭人均可支配收入中，上海、北京、天津排名前三位，其值分别为40188.34元、36468.75元、34550.30元；排名在最后面的是黑龙江、青海、甘肃，其值分别为：17759.75元、17566.28 元、17156.89 元。可见排名靠前的地区的城镇居民家庭人均可支配收入大约是排名最后的两倍多，并且不同地区的城镇居民家庭人均可支配收入也个不相同。 

2.2 各地区物价水平情况分析 

从 2008 年到 2012 年全国各地区居民消费价格指数及商品零售价格指数如表2.4 所示。各个省市自治区的居民消费价格指数和商品零售价格指数每年都在变化，受国家宏观调控的影响，变化的总趋势是一样的。但是各地区的每年的指数数值和变化值是不一样的。以北京和新疆为例，2008年至2012年，北京的居民消费价格指数分别为 105.1、98.5、102.4、105.6、103.2，变化值分别为 6.6、3.9、3.2、2.4；新疆的居民消费价格指数分别为 108.1、100.7、104.3、105.9、105.1，变化值分别为 7.4、3.6、1.6、0.8。可见，两个地方相比变化趋势都一样，先减小、再增大、再减小、再增大；但是每一年的数值是不相同的，并且变化值也不相同。 

通过在中国价格信息网上查询随机选取几种人们日常消费品中常见的商品的价格得到表2.5的数据。其中相同的洗衣粉、啤酒、烟选择各地区超市的统一价格，同样的彩电选择大型家电卖场的统一价格，相同的精瘦猪肉、大白菜、西瓜选择超市与集市的均价；所有的价格都是选用2014年2月下旬的最新数据。 

从表中可以看出，不同地区相同商品的价格是不一样的。洗衣粉最贵的是天津，买到19.85元/kg，最便宜的是安徽，才卖 9.62元/袋；啤酒西藏最贵，6.00元/罐，安徽最便宜，2.97 元/罐；烟重庆最贵，80.00 元/包，贵州最便宜，34.17 元/包；彩电北京最贵，7244.50元/台，上海最便宜，2849.00元/台；精瘦猪肉西藏最贵，19.04元/斤，福建最便宜，12.75元/斤；大白菜西藏最贵，2.26元/斤，山东最便宜，0.69元/斤；西瓜西藏最贵，5.66元/斤，江西最便宜，2.30元/斤。 

3货币等效用测度研究..................15 

3.1货币等效用的概念...............15 

3.2货币等效用测度方法............15 

3.2.1购买力平价理论...............15 

3.2.2购买力平价方法 ........17 

3.2.3货币等效用测度的方法..........20 

4货币等效用测度的应用 ...............23 

4.1货币等效用测度的测算.........23 

4.1.1测算货币等效用测度思路.........23 

4.1.2测算货币等效用测度 ..............27 

5结论和建议 ..............48 

5.1结论...............48 

5.2建议.............49 

4 货币等效用测度的应用 

4.1 货币等效用测度的测算 

货币等效用的应用中，对于货币等效用测度的测算至关重要。为了测算出货币等效用测度，我们首先得理清测算的思路，然后才能进行货币等效测度的测算。 

4.1.1 测算货币等效用测度思路 

根据货币等效用测度理论，计算货币等效用测度就是测算全国各地区的购买力平价指数，获得各地区真实的货币购买力。要计算货币等效用测度，首先得进行区域以及代表性商品和服务的选择，然后选择测算方法，再搜集数据，最后进行测算得到结果。 

选择区域方面，考虑到我国的具体情况，选取理由主要是：第一，所选取的省市地区较为均匀的分布在我国地域内，代表性强；第二，我国地域宽广，倘若以省级以下为单位来选取，则数据的收集和处理任务量巨大，需花费较多的成本；第三，所选取的对象指标在数据的收集过程中，在中国物价年鉴、中国价格信息网、中国国家统计年鉴以及各省市统计年鉴较易获取。我国国内包括省、市、自治区一共有31个（除去港、澳、台），分别是：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区和新疆维吾尔族自治区。所以，在区域选择上就选择这31个地区。 

代表性商品和服务的选择方面，依据代表性商品八大类消费指标进行选择分析，代表性商品八大类消费指标分别指的是：食品类、烟酒及用品类、衣着类、家庭设备用品及维修服务类、医疗保健医疗类、交通和通讯类、文化娱乐教育及服务和居住类等。其中，食品类选择以粮食和肉禽蔬菜作为代表；烟酒及用品类选择以烟和酒作为代表；衣着类选择以服装作为代表；家庭设备用品及维修服务类选择以耐用消费品为代表；交通和通讯类选择以交通和通讯为代表；文化娱乐教育及服务类选择以文化教育和娱乐为代表；居住类选择以房租、水电和燃料为代表。在此基础上，再结合数据的可获得性和规格品的代表性，在八大类指标体系中细分为如表4.1的具体指标情况。 

5 结论和建议 

5.1 结论 

1.国内各地区的实际综合经济实力差距估计不准确，出现被高估和被低估的现象，误导了政策导向。 

从文章分析可以看出，由于我们平时进行经济分析都采用的名义数据，然而实际的数据没有被采纳，会出现被高估和被低估的现象，也导致相关部门对各地区之间综合经济实力差距估计不准确，没能准确的制定相关政策措施。 

2.运用货币等效用测度方法，能够为弄清我国各个区域之间社会经济发展水平的真实差距提供更为准确的数据。 

本研究利用购买力平价思想，通过对一篮子商品的购买力平价分析，得到了31 个地区的货币购买力系数，即货币等效用测度。通过货币等效用测度方法，就能够为弄清我国各个区域之间社会经济发展水平的真实差距，并且还可以在31个地区的任意两个或多个地区之间进行价格量的测算对比。 

3.发展水平和发展速度可作为衡量我国各个区域综合经济实力的指标。 

本文通过对各地区实际生产总值、实际人均生产总值、实际经济密度、实际固定资产投资总额、实际人均固定资产投资额、实际投资密度、实际社会零售商品总额、实际人均社会零售商品额和实际市场密度这九个指标进行因子分析发现，各地区实际生产总值、实际固定资产投资总额和实际社会零售商品总额这三个指标相关程度高，定义为发展水平；各地区实际人均生产总值、实际经济密度、实际人均固定资产投资额、实际投资密度、实际人均社会零售商品额和实际市场这六个指标的相关程度高，可定义为发展速度。用这两个指标完全可以作为衡量我国各个区域的综合经济实力。 

4.我国区域经济发展情况可以分为三类，即：经济发达地区、经济较发达地区、经济发展区。 

文章通过对国内31个省、市、自治区地区的9个经济指标进行聚类分析发现，我国区域经济的实际发展发展情况大致可以分为三类。第一类经济发达地区，包括北京市、天津市和上海市；第二类是经济较发达区，包括辽宁省、江苏省、浙江省、山东省、河南省和广东省；第三类经济发展地区，包括河北省、山西省、内蒙古自治区、吉林省、黑龙江省、安徽省、福建省、江西省、湖北省、湖南省、广西自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区和新疆自治区。（除去港、澳、台地区） 。

5.2 建议 

区域经济发展差距长期持续扩大所造成的现实和潜在的负面影响不容忽视，区域与区域之间的货币实际购买力差别大的事实已越来越凸显。 

在发展区域经济过程中，我们应该充分考虑到名义数据与实际数据的差异，不能只看名义数据，国内各地区自身应通过货币等效用测度测算，弄清本地区的与其他地区的真实经济综合实力差距，制定正确的经济发展路线方针；国家在宏观调控和制定政策的时候，也需要尽量使用经货币等效用测度测算之后的数据来衡量区域之间的真实经济差异。 

国家在宏观调控中，针对不同地区，制定适当的政策。经济发达地区，抓好各项措施，保持发展趋势；经济较发达地区，落实各项政策，继续提升经济发展；经济发展地区，加大优惠政策力度，促进经济发展。  
 

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