结合景气指数的GDP组合预测模型研究

发布时间：2018-01-11 07:19

  本文关键词：结合景气指数的GDP组合预测模型研究　出处：《统计与决策》2010年20期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：文章首先对中国季度GDP序列建立了AR-GMDH预测模型;然后加入对GDP相关性较大的景气指数,建立了ARCH模型;最后利用GMDH自组织建模方法提出新的组合预测模型。对比分析各模型预测结果表明:两种单一模型预测误差均在可接受范围之内,基于GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测效果比单一模型更优。
[Abstract]:In this paper, the AR-GMDH prediction model is established for the quarterly GDP sequence in China. Then, the ARCH model is established by adding the boom index which is highly relevant to GDP. Finally, a new combined prediction model is proposed by using GMDH self-organization modeling method. The results of comparison and analysis show that the prediction errors of the two single models are within the acceptable range. The fitting and forecasting effect of GDP prediction model based on GMDH combination is better than that of single model.
【作者单位】： 四川大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70771067)
【分类号】：F222.33;F224
【正文快照】： 0引言GDP是衡量一个国家和地区经济发展状况的核心指标,它的重要性使其一直为研究的热点。围绕GDP的预测,学者们也从不同角度采用各种方法进行了许多研究。近年来,将自组织数据挖掘(SODM)思想运用到实际预测工作中的研究越来越多,因为复杂性科学的观点认为,宏观经济系统是一

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1408597