中国商业银行操作风险经济资本计量研究

发布时间：2017-04-04 16:13

  本文关键词：中国商业银行操作风险经济资本计量研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：商业银行的安全性与稳定性能够对一国经济发达和稳定程度产生深远的影响。在我国经济新常态的情况之下,银行业也经历着新常态,利率市场化、互联网金融等均对银行提出了更大的挑战。近些年由于操作风险引起的损失事件频发,同时,中国银行业监督管理委员会也出台了一系列指导意见也对国内商业银行的操作风险管理从定量的角度提出了具体要求。这也意味着为操作风险配置经济资本对中国商业银行来说已经是迫在眉睫的问题,从定量的角度对操作风险进行损失计量的研究刻不容缓。本文通过收集整理国内外有关商业银行操作风险管理的相关资料,对其所涉及的内涵及外延进行总结,对其目前的研究现状及发展动态进行梳理,对商业银行操作风险计量相关理论进行总结,尤其是对各计量模型的实证研究进行了详尽的文献综述和观点提炼。鉴于模型风险及各种模型的缺陷性,本文从“自上而下”和“自下而上”两个角度,采用基本指标法、CAPM-NP模型和POT-TVaR模型三种方法对中国商业银行操作风险经济资本进行计量,并对部分模型进行拓展研究,如针对CAPM-NP模型的指标选取,POT-TVaR中的门阀值选取及拟合检验等。得到主要的研究结论如下：(1)在基本指标法中,由于各商业银行使用同样的a值,这就使得需要计提的操作风险经济资本与银行的规模和经营状况成正相关的关系,而事实上,规模较大的银行在风险管理水平上会相对较高,需要配置的经济资本反而应该较少。这说明基本指标法虽易于执行,但是过于笼统,不能充分反映出不同商业银行风险管理水平的真实情况,不利于商业银行的经营。(2)大部分通过CAPM-NP计算出的操作风险经济资本值中,比基本指标法的数值小。说明CAPM-NP与BIA同样作为“自上而下”法,但CAPM-NP模型在一定程度上比BIA精细。由于可获得的历史数据较少,本文使用的CAPM-NP仅选取了6个解释变量,影响了最终结果的可靠性和精确性。但是,中国商业银行操作风险损失事件数据的缺乏给操作风险的度量带来了一定的困难,本文所采用的实证分析对于量化商业银行的操作风险及其管理仍然具有一定意义。(3)通过POT-TVaR模型计算的结果至少在三点上有所突破：一是大多的论文收集的样本数据年份较久远且数据较少,本文收集的样本数据量相对较多且年份适合,此外本文研究时对收集数据进行了物价指数的调整；二是大多的论文在门阀值选取时仅使用了均值超额函数法或者Hill估计法,且并没有进行门阀值的检验,本文在门阀值选取中除了使用常用的均值超额函数法、Hill估计法、峰度法以外,又选择了Pickands估计法和参数估计法,同时采用K-S检验、参数估计检验、拟合诊断图等对所选门阀值进行了检验并选取了最优门阀值；三是根据目前国内外的一些实证研究结果显示,采用标准法计算的操作风险资本比基本指标法节约20%左右,不考虑各项操作风险损失之间的相关性时,采用高级计量法计算的操作风险资本比标准法节约40%左右,那么采用高级计量法计算的经济资本值约为基本指标法的48%,而本文利用POT-ES计算的结果为122.48亿元,约为基本指标法计算均值241.93亿元的50.6%,这说明本文所采用的研究方法在一定程度上反映了操作风险损失的真实情况。
【关键词】：商业银行 操作风险 经济资本 极值理论
【学位授予单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-11
• 0 绪论11-17
• 0.1 研究背景和意义11-12
• 0.2 国内外研究现状12-13
• 0.3 研究内容与技术路线13-15
• 0.3.1 研究内容13-14
• 0.3.2 技术路线14-15
• 0.4 研究方法15-16
• 0.5 解决的关键问题及主要创新点16-17
• 1 商业银行操作风险经济资本计量理论基础及研究综述17-31
• 1.1 操作风险经济资本相关概念17-18
• 1.1.1 操作风险相关概念17
• 1.1.2 经济资本、监管资本与会计资本17-18
• 1.2 商业银行操作风险的计量方法18-22
• 1.2.1 基本指标法18-19
• 1.2.2 标准法19
• 1.2.3 高级计量法19-22
• 1.3 商业银行操作风险计量研究综述22-31
• 1.3.1 基于“自上而下”法的文献综述22-25
• 1.3.2 基于“自下而上”法的文献综述25-31
• 2 基于银行收入的商业银行操作风险经济资本计量研究31-37
• 2.1 研究对象的选取31
• 2.2 基于基本指标法BIA的商业银行操作风险经济资本计量31-33
• 2.2.1 基本指标法的基本思路31
• 2.2.2 基于基本指标法的实证研究31-32
• 2.2.3 实证结果分析32-33
• 2.3 基于CAPM-NP模型的商业银行操作风险经济资本计量33-37
• 2.3.1 CAPM-NP模型构建的基本思路33-34
• 2.3.2 基于CAPM-NP模型的实证研究34-35
• 2.3.3 实证结果分析35-37
• 3 基于POT-TVaR模型的商业银行操作风险经济资本计量研究37-52
• 3.1 POT-TVaR模型的选择37-38
• 3.1.1 BMM和POT37
• 3.1.2 VaR和TVaR37-38
• 3.2 POT-TVaR模型的构建的理论基础38-40
• 3.2.1 广义帕累托分布GPD38-39
• 3.2.2 参数估计方法39-40
• 3.3 基于POT-TVaR的商业银行操作风险经济资本实证研究40-49
• 3.3.1 损失事件数据来源及说明40
• 3.3.2 操作风险损失数据描述性统计及厚尾判断40-42
• 3.3.3 门阀值的选取42-46
• 3.3.4 参数估计及拟合检验46-49
• 3.3.5 VaR及TVaR的计算49
• 3.4 实证结果分析49-52
• 4 总结与展望52-54
• 4.1 本文研究结论52-53
• 4.2 不足之处及研究展望53-54
• 参考文献54-57
• 附录 商业银行操作风险损失数据节选57-60
• 致谢60

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