计量经济学中统计建模的非参数方法和转变点分析

发布时间：2017-05-16 12:06

  本文关键词：计量经济学中统计建模的非参数方法和转变点分析，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：计量经济学是一门集经济理论、统计学和数学等知识于一体的经济学的分支 学科。而统计建模和灵敏度分析是当今计量经济学研究的重大课题之一。 由于经济问题多半是非线性问题,经济数据的变化是非平稳的,而传统的计 量经济学模型是在假定变量之间存在一种长期的稳定关系中去寻找的。围绕这一 问题,国外兴起了利用非参数、非线性、非平稳等被称为“三非”的研究热潮。 本文所讨论的核估计理论是其中的一种。在我国这方面的研究也日趋受到重视与 关注,但很少作出比较全面系统的阐述。本文较系统地介绍了核估计的相关内容, 特别对回归分析的核估计方法作了较为深入的讨论。从理论上证明了在一定条件 下,核估计的相合性。并通过具体的经济实例,进行实证分析研究,来比较其结 果,显示出非参数方法的优越性。 本文研究的另一内容是转变点分析,这也是在各个领域应用较为广泛的一种 分析方法。鉴于目前所作过的工作,转变点分析已获得极为丰硕的成果,且新结 果不断涌现。本文则从另一角度,在理论上对转变点分析的稳定性作了一定的探 讨,得出相应的结论。并将转变点分析引入到计量经济学相关内容的统计建模, 这种处理方式为计量经济学建模的一种新的尝试,更面向实际。本文较为深入地 研究了计量经济学有关模型转变点的检验、识别问题及其经济含义。并将有关结 果应用于我国外贸安全结构的研究之中,具有一定的理论价值与实际应用价值。
【关键词】：非参数 核估计 权函数 转变点 稳定性
【学位授予单位】：华中科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2004
【分类号】：F224
【目录】：

• 摘 要4-5
• Abstract5-6
• 目 录6-8
• 1 绪 论8-14
• 1.1 计量经济学概述8-11
• 1.2 非参数方法11-12
• 1.3 转变点分析12-14
• 2 核估计理论14-29
• 2.1 问题的提出14-15
• 2.2 核估计定义15-17
• 2.3 有限样本性质17-19
• 2.4 渐近性19-23
• 2.5 一个修正的核估计量23-28
• 2.6 回归函数的核估计28-29
• 3 回归模型的误差分布核估计29-38
• 3.1 线性模型中误差分布的核估计29-30
• 3.2 基于 M-估计下误差分布的核估计30-32
• 3.3 一般回归模型误差分布的核估计32-35
• 3.4 应用35-38
• 4 转变点分析38-42
• 4.1 问题的提出38-39
• 4.2 信息准则39-42
• 5 转变点分析的稳定性42-49
• 5.1 相关定义42-43
• 5.2 主要结果43-49
• 6 转变点分析在我国外贸安全中的应用49-57
• 6.1 背景49
• 6.2 模型的设定49-51
• 6.3 模型的转变点分析51-53
• 6.4 实证分析53-57
• 7 全文总结和展望57-58
• 致 谢58-59
• 参考文献59-63
• 附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文目录63

【引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 丁静;基于数据密度的变点识别方法研究[D];天津大学;2012年

  本文关键词：计量经济学中统计建模的非参数方法和转变点分析，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：370773