基于违约相关性的商业银行经济资本计量研究

发布时间：2024-12-18 03:10

　　银行信用风险管理的核心之一是在信用风险量化的基础上确定其应持有的经济资本。经济资本是指在一定容忍度下商业银行覆盖非预期损失所需要的资本,经济资本管理方法已成为现代商业银行的重要的风险管理手段。而对商业银行的贷款组合来说,贷款之间的违约相关性对贷款的损失分布和经济资本有很大的影响,因此,本文提出了基于违约相关性的商业银行经济资本计量方法。 本文主要是利用单因素模型和加权平均频带划分方法,给出了一种计量商业银行经济资本的新方法。单因素模型在内部评级法中主要被用来求单笔贷款的监管资本,在有的文献中还被用来对贷款组合的损失分布做理论化的分析;频带划分方法是CreditRisk+模型的一种方法,针对该方法在数据分布不均匀时计算结果误差较大的缺陷,我们采用了加权平均频带划分方法。本文首先通过加权平均频带划分方法,把同质贷款放到一个频带中,然后利用单因素模型分别求同频带内贷款的违约比例的分布,再转换成损失分布,最终求得经济资本。 本文采用我国某个城市商业银行的贷款数据对我们所提出的方法进行了分析。计算结果表明:本文提出的基于违约相关性的经济资本计量方法可以用来求贷款组合的经济资本,扩大...

【文章页数】：75 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景和选题意义
    1.2 国内外研究现状
    1.3 研究方法、创新点、论文结构及研究意义
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 创新点
        1.3.3 论文结构
第2章 违约相关性理论及模型
    2.1 违约相关性的基本内容
        2.1.1 违约风险的内涵
        2.1.2 违约相关性的存在性分析
        2.1.3 违约相关性的形成原因
        2.1.4 违约相关性的特点
    2.2 违约相关性的度量方法
    2.3 违约相关性度量模型
        2.3.1 结构化模型
        2.3.2 简约化模型
        2.3.3 Copula 模型
第3章 经济资本的内涵及量化模型
    3.1 经济资本的基本内容
        3.1.1 账面资本、监管资本和经济资本
        3.1.2 经济资本的概念
        3.1.3 VaR 与经济资本
        3.1.4 经济资本与偏峰厚尾
    3.2 经济资本的量化过程
    3.3 经济资本度量的数学方法
    3.4 经济资本的量化模型
        3.4.1 CreditMetrics（信用计量）模型
        3.4.2 KMV 模型
        3.4.3 CreditRisk+模型
        3.4.4 CPV 模型
    3.5 违约相关性对经济资本度量的影响
第4章 基于违约相关性的经济资本计量方法的提出
    4.1 基于违约相关性的经济资本计量方法的基本思想
    4.2 加权平均频带划分方法
    4.3 单因素模型
    4.4 基于违约相关性的经济资本计量方法的内容
        4.4.1 基本假设
        4.4.2 违约相关系数的计算公式
        4.4.3 利用加权平均频带划分方法对风险暴露划分频带
        4.4.4 求贷款组合违约比例的分布
        4.4.5 求贷款组合的经济资本
    4.5 基于违约相关性的经济资本计量方法的适用范围
第5章 算例分析
    5.1 数据的选取及参数的设定
    5.2 违约相关系数的计算
    5.3 利用本文提出的方法和CREDITRISK+模型计算经济资本
    5.4 结果的对比分析
第6章 基于违约相关性的经济资本计量方法的应用对策分析
    6.1 建立与完善相关数据库
    6.2 完善我国商业银行的经济资本管理方法
    6.3 建设良好的风险管理环境
结论
参考文献
致谢
附录A 本文用到的MATLAB 程序
附录B 本文用到的VBA 程序



本文编号：4016960