中航证券公司融资融券业务风险评价指标体系研究
发布时间：2022-02-22 11:17
在我国金融行业分业经营的基础框架下,融资融券业务因其业务特点,发挥着证券市场与货币市场的桥梁作用。证券公司盈利模式得到了丰富,投资者的多元化的需求得到了满足,资本市场的交易功能得到完善。同时,因为融资融券业务具有杠杆属性,加剧了证券公司风险,甚至引发系统性风险。建立融资融券业务风险集中监控体系,对风控阈值进行监测是证券行业的共识。但这种低标准的“固定动作”并不能发现证券公司融资融券业务的隐性问题,也不具备预测和指导融资融券业务发展的作用。就此,本文对中航证券融资融券业务风险用指标体系的方式进行评价分析,以期衡量其融资融券业务风险指数,尝试找出可能存在的问题指导证券公司发展。首先,本文参照物体运动受力分析原理对融资融券业务风险进行“受力分析”,根据评价指标选取原则采用层次分析法选取和设计证券公司融资融券业务风险评价指标,建立证券公司融资融券风险评价数学模型。然后,按照主成分分析等多变量分析方法对评价指标权重进行设置,利用统计分析软件SPSS24.0计算出证券公司融资融券业务风险指数。最后,运用实证研究方法,对中航证券公司的融资融券业务风险指数进行评价研究。通过对该公司历年风险指数进行纵向...
【文章来源】：江西财经大学江西省
【文章页数】：48 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 选题背景及研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国内研究综述
1.2.2 国外研究综述
1.3 研究思路与内容
1.4 研究方法
1.5 论文结构
第2章 融资融券业务风险控制理论概述
2.1 融资融券业务概述
2.2 融资融券业务发展现状
2.3 融资融券业务主要风险点
2.4 融资融券业务风险防范原则
第3章 融资融券业务风险评价指标体系的构建
3.1 评价指标的设计
3.1.1 评价指标设计思路
3.1.2 评价指标设计原则
3.1.3 评价指标具体设计
3.2 评价指标的权重设置
3.2.1 基于专家知识的主观评价方法
3.2.2 主成分分析法
3.2.3 聚类分析法
第4章 中航证券融券业务风险实证分析
4.1 中航证券融资融券业务情况简介
4.1.1 中航证券公司简介
4.1.2 中航证券融资融券业务概况
4.1.3 中航证券融资融券业务风险监控阀值概况
4.2 样本选取与数据收集、分析、处理
4.3 中航证券融资融券业务风险评价
4.4 中航证券融资融券业务风险评价反映的问题与可行性建议
4.4.1 反映的问题
4.4.2 可行性建议
第5章 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于CVaR-GARCH模型的融资融券业务动态保证金比例设计[J]. 张梓靖. 现代商业. 2016(27)
[2]香港地区融资融券业务风险管理经验借鉴及启示[J]. 赵旭. 亚太经济. 2016(05)
[3]基于大数据的融资融券信用风险评估指标研究[J]. 吕雄伟,张红历,李军,黄苏川. 现代商业. 2016(23)
[4]融资融券业务中券商的风险管理——以A股大幅波动时期为例[J]. 郭豪文. 时代金融. 2016(17)
[5]证券公司风险控制指标体系适应性调整及影响研究——基于《证券公司风险控制指标管理办法》修订的思考[J]. 陈昊. 浙江金融. 2016(06)
[6]基于融资融券的技术指标设计及应用[J]. 高祥宝. 统计与决策. 2016(07)
[7]我国证券业系统重要性机构评价研究——构建符合我国信息披露国情的指标评价体系[J]. 赵海蕾,金德环,崔冬冬. 价格理论与实践. 2015(08)
[8]融通仓融资模式衍生风险评价指标权重确定[J]. 唐斌. 价值工程. 2015(10)
[9]中国城市群碳竞争力动态评价研究[J]. 叶文辉,黎金玲,郭海湘,叶争辉. 科技管理研究. 2015(03)
[10]融资融券业务与我国股票市场长期波动性[J]. 郑晓亚,闫慧,刘飞. 经济与管理评论. 2015(02)
博士论文
[1]选择与发展：我国资本市场中的证券融资融券交易制度[D]. 程胜.华东政法大学 2008
[2]我国证券公司风险控制研究[D]. 何君光.重庆大学 2006
[3]多指标综合评价理论与方法问题研究[D]. 苏为华.厦门大学 2000
硕士论文
[1]基于模糊综合评价法的我国证券公司融资融券业务风险分析[D]. 周小淇.西北大学 2014
[2]中国证券公司核心竞争力评价指标体系研究[D]. 赵楠.内蒙古财经大学 2014
[3]融资融券业务投资者适当性管理计量研究[D]. 韩端.首都经济贸易大学 2014
[4]东兴证券融资融券业务风险控制的研究[D]. 李锐.湘潭大学 2013
[5]中国融资融券业务发展对策研究[D]. 慕晓坤.辽宁大学 2012
[6]我国证券公司风险评估与预警体系研究[D]. 马震亚.复旦大学 2010
[7]企业营销渠道评价体系研究[D]. 刘兵燕.河南科技大学 2009
[8]证券公司融资融券业务风险控制[D]. 蔡辰.华北电力大学（北京） 2009
本文编号：3639337
【文章来源】：江西财经大学江西省
【文章页数】：48 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 选题背景及研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国内研究综述
1.2.2 国外研究综述
1.3 研究思路与内容
1.4 研究方法
1.5 论文结构
第2章 融资融券业务风险控制理论概述
2.1 融资融券业务概述
2.2 融资融券业务发展现状
2.3 融资融券业务主要风险点
2.4 融资融券业务风险防范原则
第3章 融资融券业务风险评价指标体系的构建
3.1 评价指标的设计
3.1.1 评价指标设计思路
3.1.2 评价指标设计原则
3.1.3 评价指标具体设计
3.2 评价指标的权重设置
3.2.1 基于专家知识的主观评价方法
3.2.2 主成分分析法
3.2.3 聚类分析法
第4章 中航证券融券业务风险实证分析
4.1 中航证券融资融券业务情况简介
4.1.1 中航证券公司简介
4.1.2 中航证券融资融券业务概况
4.1.3 中航证券融资融券业务风险监控阀值概况
4.2 样本选取与数据收集、分析、处理
4.3 中航证券融资融券业务风险评价
4.4 中航证券融资融券业务风险评价反映的问题与可行性建议
4.4.1 反映的问题
4.4.2 可行性建议
第5章 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于CVaR-GARCH模型的融资融券业务动态保证金比例设计[J]. 张梓靖. 现代商业. 2016(27)
[2]香港地区融资融券业务风险管理经验借鉴及启示[J]. 赵旭. 亚太经济. 2016(05)
[3]基于大数据的融资融券信用风险评估指标研究[J]. 吕雄伟,张红历,李军,黄苏川. 现代商业. 2016(23)
[4]融资融券业务中券商的风险管理——以A股大幅波动时期为例[J]. 郭豪文. 时代金融. 2016(17)
[5]证券公司风险控制指标体系适应性调整及影响研究——基于《证券公司风险控制指标管理办法》修订的思考[J]. 陈昊. 浙江金融. 2016(06)
[6]基于融资融券的技术指标设计及应用[J]. 高祥宝. 统计与决策. 2016(07)
[7]我国证券业系统重要性机构评价研究——构建符合我国信息披露国情的指标评价体系[J]. 赵海蕾,金德环,崔冬冬. 价格理论与实践. 2015(08)
[8]融通仓融资模式衍生风险评价指标权重确定[J]. 唐斌. 价值工程. 2015(10)
[9]中国城市群碳竞争力动态评价研究[J]. 叶文辉,黎金玲,郭海湘,叶争辉. 科技管理研究. 2015(03)
[10]融资融券业务与我国股票市场长期波动性[J]. 郑晓亚,闫慧,刘飞. 经济与管理评论. 2015(02)
博士论文
[1]选择与发展：我国资本市场中的证券融资融券交易制度[D]. 程胜.华东政法大学 2008
[2]我国证券公司风险控制研究[D]. 何君光.重庆大学 2006
[3]多指标综合评价理论与方法问题研究[D]. 苏为华.厦门大学 2000
硕士论文
[1]基于模糊综合评价法的我国证券公司融资融券业务风险分析[D]. 周小淇.西北大学 2014
[2]中国证券公司核心竞争力评价指标体系研究[D]. 赵楠.内蒙古财经大学 2014
[3]融资融券业务投资者适当性管理计量研究[D]. 韩端.首都经济贸易大学 2014
[4]东兴证券融资融券业务风险控制的研究[D]. 李锐.湘潭大学 2013
[5]中国融资融券业务发展对策研究[D]. 慕晓坤.辽宁大学 2012
[6]我国证券公司风险评估与预警体系研究[D]. 马震亚.复旦大学 2010
[7]企业营销渠道评价体系研究[D]. 刘兵燕.河南科技大学 2009
[8]证券公司融资融券业务风险控制[D]. 蔡辰.华北电力大学（北京） 2009
本文编号：3639337
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