绝对离差风险测度下的多阶段风险投资组合优化

发布时间：2017-08-11 18:44

  本文关键词：绝对离差风险测度下的多阶段风险投资组合优化

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【摘要】：风险投资家对多个可行的风险企业进行分阶段多期组合投资选择。基于风险投资投入资金固定、各阶段投资价值不可立即变现等特性,风险投资家控制各阶段的组合投资风险,构建了多阶段风险投资组合绝对离差优化模型,讨论了风险控制阈值变化对风险投资组合的影响。根据风险投资实际情况设计了数值例子,依据模型得出了相应的优化选择解。
【作者单位】： 华南师范大学经济行为科学重点实验室;华南师范大学经济与管理学院;贵州大学理学院;
【关键词】： 风险投资 分阶段投资 绝对离差 风险控制阈值
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271090,71361003,71473090) 教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC630160)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 一、引言技术创新对于一国经济持续增长有重要作用已被广泛接受。有研究将美国上世纪末经济低通胀下的高速增长归因于技术创新特别是信息科技的突破,并认为风险投资对富有前景的技术创新活动的支持是美国技术进步的主要原因之一。Kortum和Lerner[1]指出,是否拥有一套完整良好

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本文编号：657702