利率市场化下商业银行的利率风险控制研究

发布时间：2017-08-20 10:03

  本文关键词：利率市场化下商业银行的利率风险控制研究

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【摘要】：利率是金融市场的基准信号和反映金融产品供求关系的关键指标，推进利率市场化的进程有助于资金的有效配置、提高货币及资本市场运营效率，也是市场经济发展的客观要求。利率市场化作为中国金融业改革的重点与难点，近期呈现加快推进的态势。目前为止，我国已经放开了贷款利率的限制，2014年两会期间央行行长周小川预测存款利率管制将于两年内放开。伴随着利率市场化不断迈出新的步伐，利率波动愈加频繁，波动幅度也是在不断加大，，由此带来的利率风险给商业银行带来了巨大的挑战。由于我国市场化程度较低，利率一直由央行确定且严格控制其波动，使得商业银行对利率风险一直缺乏重视，专业人才匮乏，利率风险管理水平较低，因此，深入研究利率市场化下利率的风险管理，不仅具有深远的理论研究意义，也是商业银行迫切的现实诉求。 本文分为五部分。第一部分阐述研究背景及意义，梳理归纳现有理论文献，并在此基础上介绍研究思路，总结创新与不足。第二部分为理论分析，介绍了利率市场化及利率风险的相关信息，重点说明利率市场化下商业银行的利率风险种类和利率市场化对商业银行利率风险的影响。第三章对几种不同的利率风险计量模型进行介绍和评价，重点剖析利率敏感性缺口分析在中国的适用性。第四章为利率敏感性缺口实证部分，通过利率敏感性分析和利率敏感性缺口分析对利率风险进行测量。第五部分根据实证结果找出我国商行利率风险控制存在的问题，继而从银行自身和外部环境两方面提出相应的对策建议。
【关键词】：商业银行 利率市场化 利率风险 利率敏感性缺口 利率风险控制
【学位授予单位】：河北经贸大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.33;F832.51
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 绪论9-13
• 1.1 研究背景和研究意义9
• 1.1.1 研究背景9
• 1.1.2 研究意义9
• 1.2 国内外的研究现状9-12
• 1.2.1 国外研究现状9-11
• 1.2.2 国内研究现状11-12
• 1.3 研究框架和创新及不足12-13
• 1.3.1 研究框架12
• 1.3.2 创新及不足12-13
• 2 利率市场化及其对商业银行利率风险的影响13-17
• 2.1 利率市场化的含义13
• 2.2 利率市场化下商业银行的利率风险概述13-14
• 2.2.1 利率风险的含义13
• 2.2.2 利率风险的分类13-14
• 2.3 利率市场化对商业银行利率风险的影响14-17
• 3 利率风险计量模型分析法17-27
• 3.1 敏感性缺口分析法17-19
• 3.1.1 基本原理17-19
• 3.1.2 对敏感性缺口分析的评价19
• 3.2 持续期分析法19-22
• 3.2.1 基本原理19-22
• 3.2.2 对持续期分析法的评价22
• 3.3 VAR(风险价值)分析法22-25
• 3.3.1 基本原理22-24
• 3.3.2 对 VAR 分析法的评价24-25
• 3.4 我国利率风险测度方法的选择—敏感性缺口25-27
• 4 我国商业银行利率敏感性及缺口分析27-43
• 4.1 方法说明27
• 4.2 样本的选取27-28
• 4.2.1 银行样本27
• 4.2.2 时间区间27-28
• 4.3 假设说明28
• 4.4 利率敏感性及缺口实例分析28-41
• 4.4.1 利率敏感性分析28-31
• 4.4.2 利率敏感性缺口分析31-41
• 4.5 实证结论41-43
• 5 我国商业银行利率风险管理存在的问题及相应对策43-47
• 5.1 我国商业银行利率风险管理存在的问题43-44
• 5.1.1 自身存在的问题43-44
• 5.1.2 外部经营环境存在的问题44
• 5.2 我国商业银行利率风险管理对策与建议44-47
• 5.2.1 转变业务发展方式44-45
• 5.2.2 大力发展金融衍生工具45
• 5.2.3 提高利率走势预测水平45-46
• 5.2.4 完善金融市场,加强风险监管46-47
• 结论47-48
• 参考文献48-52
• 后记52-53
• 攻读学位期间取得的科研成果清单53

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本文编号：705956