最小熵鞅测度下的半马氏市道轮换利率模型

发布时间：2017-08-23 17:26

  本文关键词：最小熵鞅测度下的半马氏市道轮换利率模型

  更多相关文章： 应用统计数学 Ho-Lee模型 无套利方法 二叉树模型 利率期限结构 最小熵鞅测度 债券期权定价

【摘要】：讨论零息债券价格演变,基于Ho-Lee模型,应用无套利原理和鞅测度方法,建立离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型.运用最小熵鞅测度处理上述模型,并在马氏和半马氏市道下给出模型在欧式债券期权定价方面的应用.
【作者单位】： 暨南大学经济学院;
【关键词】： 应用统计数学 Ho-Lee模型 无套利方法 二叉树模型 利率期限结构 最小熵鞅测度 债券期权定价
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71471075) 教育部人文社会科学研究资助项目(14YJAZH052)~~
【分类号】：F831.53;F224
【正文快照】： Foundation:National Natural Science Foundation of China(71471075);Humanities and Social Science Foundation of Ministry ofEducation of China(14YJAZH052)利率作为证券定价的核心变量之一,如何对其进行有效预测是资产定价的关键.经典的利率模型包括Ho-Lee模型、Vasic

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张涛;;黄金市道谨慎看涨[J];中国科技财富;2007年10期

2 阮华;;震荡市道可能延至月底[J];股市动态分析;2009年20期

3 曹海;分红临近　股民企盼收获　市道低迷　机会风险并存[J];中国金融;1994年02期

4 ;硫酸铜市道持续走俏[J];技术与市场;1999年06期

5 曹东海;河北今冬毛线市道好[J];中国经济信息;1996年24期

6 深圳推手;;浅谈大B浪(十) 五月:调整市道 时间换空间[J];股市动态分析;2009年18期

7 秦立山;;三招应对调整市道[J];股市动态分析;2009年30期

8 李先明;;波动市道中之应对策略[J];证券导刊;2007年06期

9 刘文逸;;迷茫市道的应对之策[J];证券导刊;2008年21期

10 ;二氯甲烷市道有缺[J];技术与市场;2001年12期

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 苏坚 广州美院教师;“市道”里的青年们[N];东方早报;2014年

2 如意;盘整市道中的操作策略[N];中国商报;2001年

3 广发证券 许雪梅;重组股：调整市道如何走[N];中国证券报;2001年

4 记者 傅盛宁;市道不好股民“泻火”上市公司[N];深圳商报;2014年

5 石长军;震荡市道的操作之道[N];上海证券报;2008年

6 长城证券 闻喜;震荡市道中的操作思路[N];江苏经济报;2001年

7 苏渝;调整市道操作的“八字方针”[N];中国证券报;2007年

8 时富证券 罗尚沛;在沉闷市道中伺机介入[N];上海证券报;2008年

9 苏渝;在市道调整中调整心态[N];证券时报;2009年

10 ;寻找低迷市道中的防御堡垒[N];上海证券报;2005年

，

本文编号：726331