碳排放权下限价格研究——基于实物期权模型的投资临界值分布的测算

发布时间：2017-10-12 19:19

  本文关键词：碳排放权下限价格研究——基于实物期权模型的投资临界值分布的测算

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【摘要】：碳市场交易的重要功能是释放碳价格信号,反映碳减排成本,并持续激励减排市场的投资。本文将实物期权理论运用于中国清洁发展机制(CDM)项目投资价格临界值预计,得到了不同种类项目投资价格临界值的广泛分布。利用本文提出的分析框架,可以针对碳价格运行每一时点动态分析减排投资的最低价格,根据碳价格市场运行情况、国家碳排放轨道、减排目标和财政状况等动态调整配额拍卖底价,以形成对减排投资的持续激励。
【作者单位】： 中央财经大学金融学院;
【关键词】： 碳排放权 价格下限 实物期权
【分类号】：F832.5;X196
【正文快照】： 碳市场交易为减排投资提供了持续激励机制。政府目前,国外广泛的将实物期权理论应用于减排投资一般通过设立配额拍卖底价的形式确定碳价格运行的的项目决策研究中,比如:Insley(2003)在理论上分析下限,以激励减排投资,这也是目前世界上各国排放交了公司进行温室气体清化器投资

【共引文献】

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2 曹W毩，

本文编号：1020377