宏观经济时间序列的频率域特性与HP滤波器平滑参数的选择

发布时间：2018-03-05 23:08

  本文选题：HP滤波器　切入点：平滑参数　出处：《统计与决策》2012年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章分析了The Hodrick-Prescott(HP)滤波器传输特性和指数增长时间序列的频率域特性,分别定义HP滤波器和指数增长时间序列的3dB带宽,推导了它们的计算公式。给出了由HP滤波器3dB带宽包含谐波数确定平滑参数λ的方法,建议对宏观经济时间序列进行初始值归一化以改善HP滤波器分析效果。通过HP滤波器对我国国内生产总值(GDP)(1952~2010)宏观经济时间序列的分析,说明上述方法可以有效地控制趋势分量的精度和波动分量的幅度,为HP滤波器处理不同宏观经济序列选择平滑参数提供了依据。
[Abstract]:In this paper, the transmission characteristics of The Hodrick-Prescott filter and the frequency domain characteristics of exponential growth time series are analyzed. The 3dB bandwidth of HP filter and exponential growth time series are defined, respectively. Their calculation formulas are derived, and the method of determining the smoothing parameter 位 by the 3dB bandwidth of HP filter including harmonics is given. It is suggested to normalize the initial value of macroeconomic time series in order to improve the analysis effect of HP filter. The above method can effectively control the accuracy of trend component and the amplitude of fluctuation component, which provides a basis for HP filter to select smoothing parameters for different macroeconomic sequences.
【作者单位】： 大连海事大学人文与社会科学学院;大连海事大学信息科学技术学院;大连海事大学交通运输管理学院;
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2011QN168) 辽宁省教育科研学规划资助项目(JG11DB036) 辽宁经济社会发展课题资助项目(20111slktjjx-113)
【分类号】：F224;F015

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1572284