基于EMD的碳市场价格影响因素多尺度分析

发布时间：2018-07-20 15:30

【摘要】：本文基于2005年4月～2011年9月欧洲气候交易所碳期货价格数据,运用经验模态分解(EMD)模型,将碳价序列从高频到低频分解成若个独立的、不同尺度的内在模态函数(IMF)和一个残差项,并赋予它们相应的物理含义;应用fine-to-coarse reconstruction算法将分解得到的IMF和残差项重构成高频分量、低频分量和趋势分量。这三个分量依次被辨识为短期供需失衡和市场随机活动影响、中期重大事件影响以及长期趋势。最后,针对提高国际碳市场价格预测的准确性,作者提出了一系列建议。
[Abstract]:Based on the carbon futures price data from April 2005 to September 2011 , the empirical mode decomposition ( EMD ) model is used to decompose the carbon valence sequence from high frequency to low frequency into two independent , different scales of intrinsic modal functions ( IMF ) and a residual term , and to give them the corresponding physical meaning . The three components are identified as short - term supply - demand imbalance and market stochastic activity , medium - term significant event effects and long - term trend . Finally , aiming at improving the accuracy of international carbon market price forecasting , the author puts forward a series of recommendations .
【作者单位】： 五邑大学经济管理学院;北京理工大学管理与经济学院;
【基金】：国家自然科学基金重大国际合作项目“气候变化对社会经济系统易损性影响分析方法及其应用研究”(项目编号:71020107026)、国家自然科学基金重点项目“能源供应安全与能源政策的基础研究”(项目编号:70733005) 国家教育部人文社会科学青年基金项目“国际碳市场价格多尺度预测方法及其应用研究”(项目编号:11YJC630304) 国家博士后科学特别资助项目“国际碳市场价格多尺度预测模型及其实证研究”(项目编号:201104057)资助
【分类号】：X196

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本文编号：2133975