复杂环境下空间滞后模型的稳健LM检验

发布时间：2018-12-13 00:18

【摘要】：针对误差项非正态分布和不同空间布局的复杂环境,本文提出一种新的空间滞后模型的稳健LM检验统计量及其检验方法,对比现有LM检验方法,它不仅消除了空间误差效应对检验的影响,而且克服了传统检验方法会受误差项非正态分布以及不同空间布局差异的影响。同时还具有在小样本情况下表现依然良好的优点。最后通过蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断。
[Abstract]:In this paper, a new robust LM test statistic of spatial lag model and its testing method are proposed for the complex environments of non-normal distribution of error terms and different spatial layouts, and the existing LM test methods are compared. It not only eliminates the influence of the spatial error effect on the test, but also overcomes the influence of non-normal distribution of the error term and the difference of the spatial layout of the traditional test method. At the same time, it also has the advantage of good performance in the case of small samples. Finally, the results of Monte Carlo simulation support the above conclusion.
【作者单位】： 厦门大学经济学院统计系;
【分类号】：F061.5;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2375502