Markov机制转换的状态空间模型及其在我国经济周期中的应用研究

发布时间：2017-04-14 19:13

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【摘要】：经济周期具有机制转换的特点,而传统的状态空间模型很难解决像具有机制转换特点的此类问题。为此,本文将Markov机制转换模型运用到状态空间模型中,并对我国经济周期进行了分析研究,实证结果表明Markov机制转换的状态空间模型,较好地刻画了我国经济周期的非对称性特征,从中得出一个重要的结论:政府的宏观调控政策会对我国经济产生正向的冲击,宏观调控是有效的。
【作者单位】： 西南财经大学统计学院;
【关键词】： 状态空间 Markov 机制转换 Kalman滤波 经济周期
【基金】：国家留学基金委专项研究生项目资助,录取文号为:留金出【2008】3019号 西南财经大学创新人才培养基金资助
【分类号】：F092.7
【正文快照】： 一、引言经济周期的非对称性研究,即经济的扩张阶段和经济的收缩阶段,是学术界研究的一个重要领域,其分析的方法主要是用Hamilton(1989)的Markov机制转换模型。Kim(1994)在Hamilton的基础上,把Markov机制转换模型运用到状态空间模型中,发展成为Markov机制转换的状态空间模型,

【参考文献】

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本文编号：306662