碳排放权交易价格的影响因素和结构性断点——基于湖北省碳排放交易所数据

发布时间：2023-04-03 02:19

　　选取2014年5月14日至2018年4月25日的周数据,利用VAR模型和ECM模型实证检验了湖北省碳交易价格与能源价格、宏观经济、气候和国际碳排放市场价格之间的关系,并采用Bai-Perron内生结构突变方法检验湖北省碳交易价格是否出现结构性突变点。结果为极端天气和空气质量指数对碳交易价格的影响最为显著。煤炭价格和原油价格的升高均会推高碳交易价格,但系数较小。上证指数、工业指数和欧盟EUA期货价格对碳交易价格影响不大。表明湖北省碳交易价格对各影响因素反应不充分,碳交易与实体经济联系不紧密,传导机制不通畅。碳交易价格无法引导资源实现最优配置。湖北省在交易期间发生了一次内生结构突变,反映了突发性的政策事件对碳交易价格的影响。建议转变碳交易的主导机制,提高企业参与度,增强控排企业的碳交易风险意识,抵御重大政策性事件对碳交易价格的影响。

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【文章目录】：
一、文献综述
    (一)欧美碳交易价格的影响因素
    (二)中国碳交易价格的影响因素
二、实证研究
    (一)变量及数据说明
    (二)实证检验
三、结论与政策建议
    (一)结论
    (二)政策建议



本文编号：3780452