《大连理工大学》2006年硕士论文

发布时间：2016-10-14 17:37

本文关键词：非均方准则函数下的增长率预测，由笔耕文化传播整理发布。

《大连理工大学》 2006年

非均方准则函数下的增长率预测

赵越

【摘要】：汇率决定理论和预测模型方面一直备受经济学家与研究学者关注。在大量的汇率预测文献中,所涉及的汇率预测模型主要可以概括为两大类:固有模型和非固有模型。固有模型只是根据汇率的历史值所提供的信息预测未来的现汇汇率。如广泛应用的时间序列模型。非固有模型则是依据汇率与其它基本的经济变量(如利率、通货膨胀率等)的相互关系预测未来的现汇汇率,如金融模型等。本文在固有模型的框架下讨论了汇率增长率预测的两个准则。一个是对称熵准则函数,另一个是Linex准则函数。分别研究了在这两个准则条件下,实际增长率是独立同分布的情况时估计值与真实值之比的极限情形。本文旨在基于非均方准则的条件,研究汇率增长率预测的极限比变化趋势。本文主要内容可概括如下: 1.简要地介绍了统计决策理论及熵的基本概念。 2.介绍汇率增长率的基本模型及本论文用到的基本命题。 3.分别给出满足对称熵准则和Linex准则条件的预期增长率,并研究了汇率增长率预测值与真实值的极限比变化趋势,给出了证明。

【关键词】：
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F224.7
【目录】：

摘要4-5

Abstract5-8

引言8-10

1 统计决策的基本问题及熵的基本概念10-16

1.1 统计决策的基本问题10-11

1.1.1 问题的表示10-11

1.1.2 经验风险最小化11

1.2 熵与相对熵11-16

2 增长率预测模型与基本假设16-18

2.1 模型的描述16-17

2.2 需要的定理17-18

3 两种准则条件下的预期增长率预测18-26

3.1 对称熵准则下的预期增长率18-22

3.2 Linex准则下的预期增长率22-26

参考文献26-28

攻读硕士学位期间发表学术论文情况28-29

致谢29-30

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