资产定价标准的讨论和模拟.pdf

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大连理工大学硕士学位论文 摘 要 本文首先介绍资产定价理论的产生和发展，其次介绍了资产定价理论的 数学理论基础知识，再描述了Buhlmann在[N．AM．Actural 资产定价标准，并进行了改进得到新的资产定价标准．对两种定价标准进行 范围内的平均逗留时间． 本文的安排如下： 引言简单介绍了资产定价理论的产生和发展，国内外学者在这一领域所 取得的成果． 第一章介绍了资产定价理论的数学理论基础知识：随机过程中的鞅，Markov 引理，重对定律等． 第二章介绍了原始论文中的资产定价标准及所得出的结论，对资产定价 标准进行了推广改进，推导出了改进后的标准下预期值与市场值之比在独立 齐Markov链时得出预期值与市场值之比的极限情况与独立同分布利率下的结 论类似． 第三章对两种标准进行比较，，对所得的结论进行数据模拟，同时讨论改进 后的标准下Buhlmann范围内的平均逗留时间． 关键词： 律；逗留时间 胡卫凤：资产定价标准的讨论和模拟 ADiscussiononCriterionforAssetValuationandsimulation Abstract Inthis evolutionand ofassetvaluationtheories paper，the development some aboutassetvaluationis we basic theory firstly．Then knowledge considerthecriterionof forassetvaluationand Buhlmann[N．AM．ActuralJ．f1997 1001 itsmodifiedcriterionisdescribed，Themodifledcriterion withtheoldoneis compared atlast． rational．The timewithionBuhlamnn’sbandisdiscussed more sojourn average Thetextis asfollows： organized Introductionintroducestheevolutionand ofassetvaluation．Inaddi- development adoardare achievementsonthe domesticand tion，some theory presented． asmar- 1 basic aboutassetvaluationsuch Chapter some knowledge theory presents aboutstochastic ofMarkov of chains，definition tingale process，definition thelawoftheiterated lawof nu

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