基于GMDH组合的中国GDP预测模型研究

发布时间：2017-04-28 21:21

  本文关键词：基于GMDH组合的中国GDP预测模型研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：文章对中国季度GDP分别建立了ARIMA和ARCH模型,并利用GMDH自组织建模方法提出了新的组合预测模型。模型预测结果及对比表明,基于GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测效果,在经济正常增长或出现较大波动时都具有较高的可靠性与准确性。文章还使用Bon-ferroni-Dunn检验方法进一步验证了组合模型的拟合能力要优于单一模型。
【作者单位】： 四川大学工商管理学院;
【关键词】： GDP预测 GMDH ARIMA ARCH 组合预测
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70771067)
【分类号】：F222.33
【正文快照】： 0引言GDP是现代国民经济核算体系的核心指标,它在一定程度上反映了一个国家和地区经济发展状况以及人民生活水平,通过GDP能够提供经济状况的较完整概况,对于经济研究、经济管理具有重要意义。本文拟使用中国2001~2009年的实际GDP数据,首先利用2001~2007年的数据建立时间序列AR

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  本文关键词：基于GMDH组合的中国GDP预测模型研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：333597