货币供应量能提高GDP预测吗——基于MIDAS模型

发布时间：2018-04-03 20:44

  本文选题：货币供应量　切入点：GDP增长率　出处：《新金融》2017年07期

【摘要】：预测的及时性和准确性对宏观经济决策至关重要。本文选取金融月度数据M2作为预测因子通过MIDAS模型对季度数据GDP进行预测,结果表明:短期预测时MIDAS模型预测效果甚佳,嵌入自回归项的MIDAS模型明显降低了预测误差;货币供应量M2在包含自回归项MIDAS模型中预测精度较高,能够较为精准地预测GDP。
[Abstract]:The timeliness and accuracy of forecasts are crucial to macroeconomic decision-making.In this paper, the monthly financial data M2 is selected as the forecasting factor to predict the quarterly data GDP through MIDAS model. The results show that the short-term prediction results of the MIDAS model are very good, and the MIDAS model embedded with autoregressive term obviously reduces the prediction error;The money supply M2 is more accurate in the MIDAS model with autoregressive terms.
【作者单位】： 中国人民银行乌鲁木齐中心支行;
【分类号】：F124;F822

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1706839