宏观经济因素对上市银行信贷风险影响的研究
发布时间：2021-07-26 23:31
党在十九大工作报告中指出,我国应持续推进管控与防范重大经济金融风险,保证金融稳定,实现金融与实体经济相互促进。近年来,金融危机的频繁发生让政府与投资者认识到金融系统的脆弱性和金融风险的破坏性,商业银行作为我国金融业的支柱,其信贷规模量不仅是社会融资的重要组成部分,而且,商业银行的信贷活动也关系金融业的稳健运行,因此,需对商业银行信贷业务进行风险管理和预防;上市商业银行是我国商业银行最主要组成部分,研究上市银行信贷业务的风险管理与预防十分必要。本文首先介绍商业银行信贷风险的定义与特征,阐述商业银行信贷风险代表性指标不良贷款的现状,探讨商业银行在信贷管理过程中存在的问题,考虑经济增长、货币政策、通货膨胀率、房地产业情况、工业方面因素、财政政策与金融资产价格七个宏观经济因素,理论分析上述因素对商业银行信贷风险的影响;其次,基于主成分分析法和VAR模型,从上市银行角度出发,测度得出上市银行信贷风险指数,并从实际研究宏观经济变量因素对上市银行信贷风险的影响。本文的研究结论如下:第一,经济增长对上市银行信贷风险有显著负向影响,经济发展水平越高,信贷风险发生概率越低。第二,货币供给对上市银行信贷风险...
【文章来源】：安徽大学安徽省 211工程院校
【文章页数】：61 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图２－４不同类型商业银行不良贷款率的横向比较??（三）商业银行不良贷款分类情况??商业银行不良贷款根据可收回贷款的概率大小依次分为次级、可疑以及损失??
?■外资银行??０．２１２３２３０８９??图２－３?２０１８年第３季度各类商业银行不良贷款所占比重??不同类型商业银行＋良贷款率的横向比较??５??４??３??２??；８?－?１?１?Ｉ?Ｉ：?：?１?Ｓ??２０１２－１２?２０１３－１２?２０１４－１２?２０１５－１２?２０１６－１２?２０１７－１２?２０１８－０９??■大型商业银行?＊城市商亞银行、股份制商业银行?＜农村商业银庁?■外资银行??图２－４不同类型商业银行不良贷款率的横向比较??（三）商业银行不良贷款分类情况??商业银行不良贷款根据可收回贷款的概率大小依次分为次级、可疑以及损失??三种类型，次级贷款可收回本息的概率最高，损失类可收回的概率最低。根据银??保监会数据显示，近几年商业银行各种类型的不良贷款额基本呈现一直增长的趋??势，次级和损失类不良贷款所占的比重很大，而损失类所占重比较小。本文对中??经网数据经过整理近几年商业银行不同类型的不良贷款情况，绘制成下图２－５，??数据显示２０丨８年第三季度次级类不良贷款额达到８３９５亿元，可疑类不良贷款额??达到９０３２亿元，而损失类则为２８９５亿元。收回贷款本息概率比较高的次级和可??疑贷款在不良贷款额中所占比重常年超过８５％，表明我国商业银行所面临的信??贷资产的损失还是能够挽救一部分损失的
（见表４－２）。贡献率达到这么高的水平，表明前三个包含了所有变量的大部分信??息。为了进一步验证这三个主成分选取的有效性，本文画出了主成分分析的碎石??图。如图４－１所示，横轴代表主成分数，纵轴代表特征值，可由图可以得知第三??个主成分之后曲线斜率迅速降低，进一步说明了表明ＰＣ１到ＰＣ３包含大部分信??息，从而表明选取３个主成分的合理性。??２８??
【参考文献】：
期刊论文
[1]经济新常态下不良贷款的宏观外因测度及调控政策取向[J]. 谢海东,郝奕博. 经济问题. 2017(07)
[2]利率市场化背景下我国商业银行信贷风险管理探究[J]. 朱琪兰. 对外经贸. 2017(01)
[3]我国宏观经济对商业银行不良贷款影响的实证分析[J]. 韩笑,徐少君. 经营与管理. 2015(07)
[4]货币政策风险承担渠道的机理探索——美国两次次贷危机启示[J]. 金鹏辉. 上海金融. 2015(01)
[5]风险相关性与银行系统性风险测度[J]. 王璐,童中文. 金融论坛. 2014(11)
[6]货币政策立场与银行风险承担——基于中国银行业的实证研究（2000—2010）[J]. 张雪兰,何德旭. 经济研究. 2012(05)
[7]通货膨胀对我国银行信贷的影响[J]. 窦悦,张惠萍. 山西财经大学学报. 2011(S3)
[8]宏观经济因素对商业银行信贷风险的影响分析[J]. 刘平,梁瑜. 区域金融研究. 2011(02)
[9]经济增长与商业银行不良贷款率波动的VAR模型分析[J]. 岳蓓蓓,郑循刚. 金融与经济. 2011(01)
[10]中国商业银行信贷风险与宏观经济因素关系研究——基于2000～2009年面板数据的实证检验[J]. 邱兆祥,刘远亮. 广东金融学院学报. 2011(01)
硕士论文
[1]宏观经济因素对我国商业银行不良贷款率的影响研究[D]. 乐云.江西财经大学 2017
[2]我国上市银行房地产信贷风险以及防范研究[D]. 张燕.山西财经大学 2017
[3]宏观经济因素对商业银行不良贷款率影响的实证研究[D]. 田林峰.浙江财经大学 2016
[4]商业银行不良贷款影响因素实证分析[D]. 邰永玉.山东大学 2016
[5]宏观因素对银行不良贷款率的影响研究[D]. 陈小龙.西南财经大学 2016
[6]宏观经济因素对我国商业银行信贷资产质量的影响研究[D]. 陈冰清.南京大学 2015
[7]银行不良贷款影响因素的实证分析[D]. 刘颖.浙江大学 2013
[8]基于CPV模型的商业银行信贷风险研究[D]. 谭斌.南京理工大学 2012
[9]我国商业银行信贷信用风险度量研究[D]. 刘林.重庆大学 2006
[10]商业银行不良贷款影响因素分析及防范措施[D]. 周浔倩.重庆大学 2005
本文编号：3304591
【文章来源】：安徽大学安徽省 211工程院校
【文章页数】：61 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图２－４不同类型商业银行不良贷款率的横向比较??（三）商业银行不良贷款分类情况??商业银行不良贷款根据可收回贷款的概率大小依次分为次级、可疑以及损失??
?■外资银行??０．２１２３２３０８９??图２－３?２０１８年第３季度各类商业银行不良贷款所占比重??不同类型商业银行＋良贷款率的横向比较??５??４??３??２??；８?－?１?１?Ｉ?Ｉ：?：?１?Ｓ??２０１２－１２?２０１３－１２?２０１４－１２?２０１５－１２?２０１６－１２?２０１７－１２?２０１８－０９??■大型商业银行?＊城市商亞银行、股份制商业银行?＜农村商业银庁?■外资银行??图２－４不同类型商业银行不良贷款率的横向比较??（三）商业银行不良贷款分类情况??商业银行不良贷款根据可收回贷款的概率大小依次分为次级、可疑以及损失??三种类型，次级贷款可收回本息的概率最高，损失类可收回的概率最低。根据银??保监会数据显示，近几年商业银行各种类型的不良贷款额基本呈现一直增长的趋??势，次级和损失类不良贷款所占的比重很大，而损失类所占重比较小。本文对中??经网数据经过整理近几年商业银行不同类型的不良贷款情况，绘制成下图２－５，??数据显示２０丨８年第三季度次级类不良贷款额达到８３９５亿元，可疑类不良贷款额??达到９０３２亿元，而损失类则为２８９５亿元。收回贷款本息概率比较高的次级和可??疑贷款在不良贷款额中所占比重常年超过８５％，表明我国商业银行所面临的信??贷资产的损失还是能够挽救一部分损失的
（见表４－２）。贡献率达到这么高的水平，表明前三个包含了所有变量的大部分信??息。为了进一步验证这三个主成分选取的有效性，本文画出了主成分分析的碎石??图。如图４－１所示，横轴代表主成分数，纵轴代表特征值，可由图可以得知第三??个主成分之后曲线斜率迅速降低，进一步说明了表明ＰＣ１到ＰＣ３包含大部分信??息，从而表明选取３个主成分的合理性。??２８??
【参考文献】：
期刊论文
[1]经济新常态下不良贷款的宏观外因测度及调控政策取向[J]. 谢海东,郝奕博. 经济问题. 2017(07)
[2]利率市场化背景下我国商业银行信贷风险管理探究[J]. 朱琪兰. 对外经贸. 2017(01)
[3]我国宏观经济对商业银行不良贷款影响的实证分析[J]. 韩笑,徐少君. 经营与管理. 2015(07)
[4]货币政策风险承担渠道的机理探索——美国两次次贷危机启示[J]. 金鹏辉. 上海金融. 2015(01)
[5]风险相关性与银行系统性风险测度[J]. 王璐,童中文. 金融论坛. 2014(11)
[6]货币政策立场与银行风险承担——基于中国银行业的实证研究（2000—2010）[J]. 张雪兰,何德旭. 经济研究. 2012(05)
[7]通货膨胀对我国银行信贷的影响[J]. 窦悦,张惠萍. 山西财经大学学报. 2011(S3)
[8]宏观经济因素对商业银行信贷风险的影响分析[J]. 刘平,梁瑜. 区域金融研究. 2011(02)
[9]经济增长与商业银行不良贷款率波动的VAR模型分析[J]. 岳蓓蓓,郑循刚. 金融与经济. 2011(01)
[10]中国商业银行信贷风险与宏观经济因素关系研究——基于2000～2009年面板数据的实证检验[J]. 邱兆祥,刘远亮. 广东金融学院学报. 2011(01)
硕士论文
[1]宏观经济因素对我国商业银行不良贷款率的影响研究[D]. 乐云.江西财经大学 2017
[2]我国上市银行房地产信贷风险以及防范研究[D]. 张燕.山西财经大学 2017
[3]宏观经济因素对商业银行不良贷款率影响的实证研究[D]. 田林峰.浙江财经大学 2016
[4]商业银行不良贷款影响因素实证分析[D]. 邰永玉.山东大学 2016
[5]宏观因素对银行不良贷款率的影响研究[D]. 陈小龙.西南财经大学 2016
[6]宏观经济因素对我国商业银行信贷资产质量的影响研究[D]. 陈冰清.南京大学 2015
[7]银行不良贷款影响因素的实证分析[D]. 刘颖.浙江大学 2013
[8]基于CPV模型的商业银行信贷风险研究[D]. 谭斌.南京理工大学 2012
[9]我国商业银行信贷信用风险度量研究[D]. 刘林.重庆大学 2006
[10]商业银行不良贷款影响因素分析及防范措施[D]. 周浔倩.重庆大学 2005
本文编号：3304591
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