我国经济波动与银行业不良贷款动态关系研究

发布时间：2021-08-01 12:56

　　随着巴塞尔协议的不断完善,商业银行经营风险受到了越来越多的关注,巴塞尔协议Ⅲ强调了逆周期监管,这表明商业银行信贷行为具有顺周期性,信贷质量与经济发展之间存在千丝万缕的联系。不良贷款是反应信贷质量的关键指标,它可以衡量金融机构的安全性与稳定性,反应银行经营效率及系统性风险。因此,经济状况与不良贷款之间具有怎样的动态关系成为不可忽视的重点。进入21世纪以来,我国经济稳定增长,波动性成为考察经济状况的良好切入点。随着经济进入新常态,增速放缓,随之而来的不良贷款规模扩大,不良贷款率提升,是必须面对的问题。这样的变化,让我们考虑到经济波动是否影响不良贷款变动,以及不良贷款变动对我国宏观经济波动是否存在影响?本文首先从理论角度阐述经济波动与不良贷款之间的动态关系。通过统计分析描述了我国银行业不良贷款现状,从内生性原因和外生性原因两方面分析商业银行信贷行为的顺周期性,从经济理论、利率市场化、宏观经济政策三个角度分析不良贷款对经济波动的作用机理,推断出不良贷款与经济波动之间具有时间依赖性的相互影响作用。然后通过对2004年-2017年不良贷款率和GDP增长率季度数据进行实证检验,建立不良贷款率原值项、... 

【文章来源】：首都经济贸易大学北京市

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

VAR模型平稳性检验结果

图 4.1 VAR 模型平稳性检验结果4.2.6 脉冲响应函数为了考察不良贷款率与 GDP 增长率之间的动态关系及时间依赖性，建立脉冲响应性函数。可以观察一个变量的冲击对其他变量所带来的影响，纵轴表示一个变量受到另一个变量的一个标准差影响时所发生的变化，横轴表示冲击的滞后期数，作用时期选择为 40 期，总共十年。结果如图 4.2 所示。

着时间推移效应慢慢缩小，直到达到长期均衡。即随着不良贷款增加，经济首先有一小幅度的向上波动，大约 9 个月后，转变为不良贷款增加抑制经济增长，这种抑制作在 1 年零 6 个月后达到最大，随后抑制作用随着时间慢慢缩小，直到达到长期均衡，设 2 得证。需要指出，格兰杰因果关系检验不是检验逻辑上的因果关系，只是指出了变量相互响的先后顺序。且经济学意义上的显著关系虽然一定可以通过统计学的验证，但统计意义上的显著关系并不能完全代表经济学意义上同样具有显著关系。所以本文认为，时间依赖性来看，经济波动与不良贷款在不同滞后期间存在着不同的影响。.2.7 方差分解建立 GDP_S 与 NPL 的脉冲响应函数，可以观察随着时间变化，各变量之间面对冲产生的影响是怎样的。为更具体地分析变量之间的作用关系，通过运用方差分析的方分解 NPL 对 GDP_S 的影响作用及 GDP_S 对 NPL 的影响作用，判断两变量对对方变的贡献度。结果如图 4.3 所示。

【参考文献】：
期刊论文
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硕士论文
[1]宏观经济波动对我国商业银行信贷风险的影响研究[D]. 张欣.暨南大学 2014



本文编号：3315569