不确定性冲击、银行风险承担与经济波动

发布时间：2017-06-09 05:07

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【摘要】：考虑到不确定性冲击的存在,本文构建了一个包含银行部门的连续时间DSGE模型,对银行风险承担形成的机制进行了分析,探讨了不确定性冲击对银行风险承担和经济波动的影响,揭示了不确定性冲击影响经济波动的银行风险承担渠道。研究发现,银行风险承担行为与银行资本规模和经济不确定性程度有关。银行资本越充足或经济不确定程度越低,则银行风险承担意愿越强。脉冲响应分析发现,经济基本面冲击对银行资本规模和经济不确定性程度有直接影响,这两种机制共同作用使得冲击得以传播和放大,不确定性冲击是经济波动不可忽视的一个来源。
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;
【关键词】： 不确定性冲击 银行风险承担 经济波动 连续时间DSGE模型
【正文快照】： 一、引言2008年金融危机之后,学者开始关注银行系统在传播和放大经济冲击中的重要作用。大量经验证据显示,银行倾向在经济上升期扩张信贷规模,而在经济衰退期削减信贷规模,即银行风险承担具有顺周期特征[1]。正是银行的这种顺周期特征加剧了经济的波动。事实上,经济不确定性同

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本文编号：434490