风险评估理论方法研究现状综述

  本文关键词：利用模糊集合论建立新型审计风险检查模型，由笔耕文化传播整理发布。

综合评价中所能起到的作用也越大，其权重也就越大。相反，某个指标的信息熵Ej越大，表明指标值得变异程度越小，提供的信息量也越少，在综合评价中所起到的作用也越小，其权重也就越小。

赵刚[32]等人将模糊理论与熵权理论相结合，建立了改进型综合人工智能风险分析和评估方法，同时结合层次分析模型，该方法的优势在于减少了对评估者主观方面因素的依赖，在信息模糊或信息不足的情况下能够得出更加科学的风险评估值。

（4）马尔可夫理论。马尔可夫理论是因安德烈·马尔可夫（A.A.Markov）而得名的在数学中具有马尔可夫性质的离散事件随机过程，该过程中，在给定当前知识或信息的情况下，过去（即当前以前的历史状态）对于预测将来（即当前以后的未来状态）是无关的。

龙百元[33]以网络安全风险为诱因，提出了一种基于层次分析法和隐马尔可夫模型的风险评估模型，该模型能够很好地反映评估对象的不确定性和评估对象潜在的风险结构，另外，该模型具有很好的适应性和很强的扩展性，但是由于马尔可夫模型的黑箱特点，也使该模型具有一定的缺陷。

5）其他。随着计算水平的提高和各种理论的发展，风险评估方法的综合使用也越来越多。Pejman Rezakhani[6]等人利用广义模糊数相似性度量原理改进模糊评估方法中权重计算问题，来提高模糊评估方法的准确性。Faruk Aras[34]等人使用虚拟模拟人工界面的方法，也提高生产类事故风险评估中人为因素评估的准确性，同时利用模糊逻辑的方法减少主观因素对评估结果的影响。

3.3其他方法的结合使用

风险评估技术的迅速发展，也使得其他理论和方法引入到风险评估领域中来。尹占娥[35]等提出了基于情景模拟的灾害风险评估方法，情景模拟与综合评估方法相结合，从灾害风险的基本理念出发，从致灾因子分析、脆弱性分析和暴露分析三个方面进行风险评估，该方法将情景模拟技术引入到风险评估中来，能够通过情景模拟的过程还原灾害场面，使风险评估过程更加形象直观，同时也能有效解决部分评估对象不能实例验证的情况。胡海青[36]等人以供应链金融信用风险为诱因，提出了基于支持向量机的风险评估方法，改进指标体系评估方法中主观性强的问题，并通过与主成分分析法和Logistic回归法模型进行对比分析，验证了该方法的有效性和优越性。Tung-Tsan Chen[37]等人建立了故障树与贝叶斯网络相结合的风险评估模型，该模型方法有效地避免了单纯故障树分析法中基本事件相互独立的假设，在一定程度上提高了评估结果的准确性，但是在贝叶斯网络分析中引进了评估主观因素，会对评估结果产生一定的影响。

4结论与风险评估发展趋势

通过对国内外风险评估理论方法现状的统计分析研究，风险评估理论方法已经成为一个综合多学科、多理论的研究领域，而且该领域的研究对象也涉及到很多学科。同时也发现各种风险评估理论方法都有自己的优势和不足，目前风险评估方法中普遍存在的问题主要有以下三点[7, 38-42]：

（1）相关性分析和灵敏性分析不够准确，不确定因素和人为主观因素对评估结果的影响较大；

（2）各种评估方法得出的结论不尽相同，且没有一个统一的评比标准；

（3）很多评估模型需要较多的可靠数据，但一般可用于评估的数据较少或数据获取困难。

结合风险评估理论方法的发展新动态和现存的一些问题，对风险评估理论方法的发展趋势有以下四点看法[43-49]：

（1）风险评估范围的扩大，小到一个很少数额的投资，大到地震灾害等，都需要进行风险评估；

（2）单一种类的风险评估向综合风险评估方向的转变，综合风险评估是在单一种类风险评估的基础上进行；

（3）定性评估向定量评估的转变，灰色信息、不确定因素的处理方式，使风险评估的结果定量化、更加准确化；

（4）风险评估与其他领域的结合，如风险评估与虚拟现实技术的结合，灾害风险评估与GIS的结合等，首先进行快速定性的评估，为处置决策提供依据，之后进行定量的评估，制作成灾害的专题风险图等。

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