商业银行存货质押融资风险识别与控制研究
发布时间：2021-11-17 15:41
近年来,商业银行的高速发展带动了整个金融与市场经济的繁荣,但同时也面临着同业竞争激烈、产品同质化严重等问题,各商业银行都在积极探寻战略转型,寻找新的利润增长方向。此外,迅速崛起的中小企业对国民经济发展的贡献日益显著,但融资难题却一直困扰着其发展,因此积极发展有针对性的创新金融产品,促进中小企业快速成长,已成为关系到中国经济发展的大问题。再加上,随着物流业的快速发展,物流与资金流的结合已成为两个行业创新关注的焦点。所以,在这三重背景下,存货质押融资应运而生。存货质押融资是物流与金融业的整合与创新,具有跨行业、跨领域的特点,但在我国开展时间较短、参与主体多、操作过程复杂,使得该业务在快速发展的同时也面临着诸多问题。近几年发生的上海钢贸等存货融资诈骗事件导致银行业损失惨重,如何有效地管理存货质押融资风险,降低银行损失,已成为银行迫在眉睫的事。因此,本文在第一章仔细梳理国内外学者对存货质押融资理论研究的前提下,以商业银行存货质押融资风险识别与控制为题,从商业银行角度研究对存货质押融资业务的风险管理。本文第二章对商业银行存货质押融资业务的基本概念与发展现状进行介绍;第三章从宏微观角度按照存货质押...
【文章来源】：大连海事大学辽宁省 211工程院校
【文章页数】：103 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究思路与方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 论文创新点与不足
1.4.1 论文创新点
1.4.2 论文不足之处
第2章 存货质押融资及其国内外发展现状
2.1 存货质押融资概述
2.1.1 存货质押融资的定义与特征
2.1.2 存货质押融资的业务类型
2.1.3 存货质押融资的业务流程
2.2 商业银行存货质押融资国内外发展概况
2.2.1 国外商业银行存货质押融资的发展
2.2.2 我国商业银行存货质押融资的发展
第3章 商业银行存货质押融资风险的识别
3.1 商业银行存货质押融资风险的定义
3.2 商业银行存货质押融资风险的识别
3.2.1 宏观与行业风险
3.2.2 供应链风险
3.2.3 信用风险
3.2.4 质押物风险
3.2.5 操作风险
第4章 商业银行存货质押融资风险的评估
4.1 构建存货质押融资风险评估指标体系
4.1.1 选取存货质押融资风险评估指标
4.1.2 构建存货质押融资风险指标体系
4.2 基于突变级数模型的存货质押融资风险评估
4.2.1 突变级数模型概述
4.2.2 突变级数理论在存货质押融资风险评估中的适用性
4.2.3 基于突变级数模型的存货质押融资风险评估步骤
第5章 商业银行存货质押融资风险的控制
5.1 存货质押融资日常运营风险控制
5.1.1 准入体系风险控制
5.1.2 合约设计风险控制
5.1.3 执行过程风险控制
5.2 存货质押融资风险战略控制措施
5.2.1 建立支持业务运营和风险管理的组织平台
5.2.2 设立有效的业务流程与制度
5.2.3 建立信息系统,完善信息沟通与共享机制
5.2.4 努力开发、探索业务风险控制技术
第6章 商业银行存货质押融资风险评估:案例研究——以H银行锰矿石存货质押融资案为例
6.1 案例基本情况
6.1.1 案例简介
6.1.2 借款企业基本信息
6.2 案例主要风险的识别与评估
6.2.1 构建风险评估指标体系
6.2.2 建立H银行存货质押融资风险评估属性递阶层次结构
6.2.3 确定各层次状态变量的突变级数模型类型
6.2.4 获取最底层控制变量的原始信息
6.2.5 计算突变隶属函数值,确定风险等级
6.3 案例风险的防范措施与建议
6.3.1 针对行业风险,区分行业,切实防范行业系统性风险
6.3.2 针对质押物风险,强化质量监管,关注价格波动
6.3.3 针对操作风险,加强流程管理,保证监管质量
6.3.4 其他风险防范措施
结论
参考文献
附录A 商业银行存货质押融资风险指标重要性调查问卷
附录B 商业银行存货质押融资风险评估指标相关系数表
附录C 其他相关表格
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于改进突变级数法的农产品物流产业评估模型研究[J]. 张可明,邱斌,穆东. 北京交通大学学报(社会科学版). 2016(03)
[2]基于供应链金融的农产品质押融资运作模式分析[J]. 徐鹏. 西南政法大学学报. 2016(03)
[3]基于Z-numbers方法的仓单质押融资风险评估研究[J]. 黄河,李鹏程. 物流工程与管理. 2016(03)
[4]考虑销售努力水平的存货质押融资决策[J]. 李超,巫丹. 工业工程. 2016(01)
[5]价格波动率时变下的存货动态质押融资质押率决策研究[J]. 李虹,刘雯凤,李文君. 价值工程. 2016(01)
[6]存货质押融资中考虑银行Downside-risk的回购契约设计[J]. 辛玉红,魏悦. 运筹与管理. 2015(04)
[7]统一授信存货质押融资业务的风险分担[J]. 周盛世,王青,赵敏敏. 物流技术. 2015(15)
[8]存货质押融资的法律风险点及防范措施[J]. 韩仁哲. 财政研究. 2015(06)
[9]基于清算延迟和流动性风险的供应链存货质押率研究[J]. 陈云,刘喜,杨琴. 管理评论. 2015(04)
[10]基于突变级数模型的供应链风险诊断[J]. 张云丰,王勇. 重庆文理学院学报(社会科学版). 2015(02)
博士论文
[1]基于突变理论的海上交通风险预测研究[D]. 齐迹.大连海事大学 2014
硕士论文
[1]我国商业银行信用风险管理的研究[D]. 夏丹.江苏大学 2016
[2]商业银行对中小企业信用评级研究[D]. 邱旻.华东理工大学 2016
[3]库存商品融资的风险管理研究[D]. 谢洪财.湖南大学 2014
[4]基于突变理论的信用风险评估及应用[D]. 朱龙轶.电子科技大学 2013
本文编号：3501214
【文章来源】：大连海事大学辽宁省 211工程院校
【文章页数】：103 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究思路与方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 论文创新点与不足
1.4.1 论文创新点
1.4.2 论文不足之处
第2章 存货质押融资及其国内外发展现状
2.1 存货质押融资概述
2.1.1 存货质押融资的定义与特征
2.1.2 存货质押融资的业务类型
2.1.3 存货质押融资的业务流程
2.2 商业银行存货质押融资国内外发展概况
2.2.1 国外商业银行存货质押融资的发展
2.2.2 我国商业银行存货质押融资的发展
第3章 商业银行存货质押融资风险的识别
3.1 商业银行存货质押融资风险的定义
3.2 商业银行存货质押融资风险的识别
3.2.1 宏观与行业风险
3.2.2 供应链风险
3.2.3 信用风险
3.2.4 质押物风险
3.2.5 操作风险
第4章 商业银行存货质押融资风险的评估
4.1 构建存货质押融资风险评估指标体系
4.1.1 选取存货质押融资风险评估指标
4.1.2 构建存货质押融资风险指标体系
4.2 基于突变级数模型的存货质押融资风险评估
4.2.1 突变级数模型概述
4.2.2 突变级数理论在存货质押融资风险评估中的适用性
4.2.3 基于突变级数模型的存货质押融资风险评估步骤
第5章 商业银行存货质押融资风险的控制
5.1 存货质押融资日常运营风险控制
5.1.1 准入体系风险控制
5.1.2 合约设计风险控制
5.1.3 执行过程风险控制
5.2 存货质押融资风险战略控制措施
5.2.1 建立支持业务运营和风险管理的组织平台
5.2.2 设立有效的业务流程与制度
5.2.3 建立信息系统,完善信息沟通与共享机制
5.2.4 努力开发、探索业务风险控制技术
第6章 商业银行存货质押融资风险评估:案例研究——以H银行锰矿石存货质押融资案为例
6.1 案例基本情况
6.1.1 案例简介
6.1.2 借款企业基本信息
6.2 案例主要风险的识别与评估
6.2.1 构建风险评估指标体系
6.2.2 建立H银行存货质押融资风险评估属性递阶层次结构
6.2.3 确定各层次状态变量的突变级数模型类型
6.2.4 获取最底层控制变量的原始信息
6.2.5 计算突变隶属函数值,确定风险等级
6.3 案例风险的防范措施与建议
6.3.1 针对行业风险,区分行业,切实防范行业系统性风险
6.3.2 针对质押物风险,强化质量监管,关注价格波动
6.3.3 针对操作风险,加强流程管理,保证监管质量
6.3.4 其他风险防范措施
结论
参考文献
附录A 商业银行存货质押融资风险指标重要性调查问卷
附录B 商业银行存货质押融资风险评估指标相关系数表
附录C 其他相关表格
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于改进突变级数法的农产品物流产业评估模型研究[J]. 张可明,邱斌,穆东. 北京交通大学学报(社会科学版). 2016(03)
[2]基于供应链金融的农产品质押融资运作模式分析[J]. 徐鹏. 西南政法大学学报. 2016(03)
[3]基于Z-numbers方法的仓单质押融资风险评估研究[J]. 黄河,李鹏程. 物流工程与管理. 2016(03)
[4]考虑销售努力水平的存货质押融资决策[J]. 李超,巫丹. 工业工程. 2016(01)
[5]价格波动率时变下的存货动态质押融资质押率决策研究[J]. 李虹,刘雯凤,李文君. 价值工程. 2016(01)
[6]存货质押融资中考虑银行Downside-risk的回购契约设计[J]. 辛玉红,魏悦. 运筹与管理. 2015(04)
[7]统一授信存货质押融资业务的风险分担[J]. 周盛世,王青,赵敏敏. 物流技术. 2015(15)
[8]存货质押融资的法律风险点及防范措施[J]. 韩仁哲. 财政研究. 2015(06)
[9]基于清算延迟和流动性风险的供应链存货质押率研究[J]. 陈云,刘喜,杨琴. 管理评论. 2015(04)
[10]基于突变级数模型的供应链风险诊断[J]. 张云丰,王勇. 重庆文理学院学报(社会科学版). 2015(02)
博士论文
[1]基于突变理论的海上交通风险预测研究[D]. 齐迹.大连海事大学 2014
硕士论文
[1]我国商业银行信用风险管理的研究[D]. 夏丹.江苏大学 2016
[2]商业银行对中小企业信用评级研究[D]. 邱旻.华东理工大学 2016
[3]库存商品融资的风险管理研究[D]. 谢洪财.湖南大学 2014
[4]基于突变理论的信用风险评估及应用[D]. 朱龙轶.电子科技大学 2013
本文编号：3501214
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